Сравнение MPRO с CTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch ProCap ETF (MPRO) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP).
MPRO и CTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MPRO - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch ProCap Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MPRO и CTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPRO и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 2.16% | 1.49% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 5.36% | 2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MPRO показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 5.36%.
MPRO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPRO и CTAP
MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Доходность на риск
MPRO vs. CTAP — Ранг доходности на риск
MPRO
CTAP
Сравнение MPRO c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPRO | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPRO | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.31 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между MPRO и CTAP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPRO и CTAP
Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности CTAP в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.95% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPRO и CTAP
Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и CTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPRO | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -9.02% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -5.64% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -2.15% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPRO и CTAP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPRO | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 22.12% | -12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 22.12% | -12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 22.12% | -12.82% |