PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPRO с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPRO с CTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MPRO (Monarch ProCap ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. MPRO is passively managed, while CTAP is actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. MPRO charges 1.17%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.

Доходность

Сравнение доходности MPRO и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch ProCap ETF (MPRO) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPRO показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.

MPRO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.81%
1 год
12.85%
3 года*
9.93%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—

CTAP

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.24%
С начала года
21.95%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPRO и CTAP

2026 (YTD)2025
MPRO
Monarch ProCap ETF		5.93%1.49%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		21.95%2.44%

Correlation

The correlation between MPRO and CTAP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.08

Сравнение распределения секторов MPRO и CTAP

Секторы
MPRO
CTAP

Коммуникационные услуги

19.8%

-

Здравоохранение

18.8%

-

Технологии

11.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.4%

-

Недвижимость

10.1%

-

Финансовые услуги

9.8%
49.3%

Потребительский защитный сектор

9.6%

-

Промышленность

9.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

MPRO
19.8%
CTAP

-

Здравоохранение

MPRO
18.8%
CTAP

-

Технологии

MPRO
11.9%
CTAP

-

Потребительский циклический сектор

MPRO
10.4%
CTAP

-

Недвижимость

MPRO
10.1%
CTAP

-

Финансовые услуги

MPRO
9.8%
CTAP
49.3%

Потребительский защитный сектор

MPRO
9.6%
CTAP

-

Промышленность

MPRO
9.5%
CTAP

-

Сырьевые материалы

MPRO

-

CTAP

-

Энергетика

MPRO

-

CTAP

-

Коммунальные услуги

MPRO

-

CTAP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch ProCap ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с MPRO:
MPRO с USMVMPRO с MAMBMPRO с THRVMPRO с BAMYMPRO с DDXMPRO с EAOMMPRO с MKAM
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с RSSTCTAP с CTACTAP с TSPXCTAP с RAACTAP с VOOCTAP с RSSBCTAP с ESBG

Доходность на риск

MPRO vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPRO
Ранг доходности на риск MPRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPRO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPRO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPRO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPRO c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPROCTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPRO vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPROCTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

2.50

-1.76

Просадки

Сравнение просадок MPRO и CTAP

Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и CTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPROCTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-9.02%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-4.47%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-2.18%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MPRO и CTAP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPROCTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

23.94%

-17.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

23.94%

-14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

23.94%

-14.72%

Сравнение комиссий MPRO и CTAP

MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPRO и CTAP

Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности CTAP в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPRO
Monarch ProCap ETF		1.88%1.93%1.64%1.40%1.09%0.95%

Часто задаваемые вопросы

MPRO and CTAP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.17% for MPRO.

MPRO has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.65% for CTAP.

They also come from different issuers: Monarch and Simplify. Their fees differ too: 1.17% for MPRO and 0.10% for CTAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPRO и CTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор