PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPRO с EAOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPRO с EAOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MPRO (Monarch ProCap ETF) and EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - MPRO tracks the Monarch ProCap Index while EAOM tracks the BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MPRO returned 5.60%/yr vs 4.32%/yr for EAOM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MPRO charges 1.17%/yr vs 0.18%/yr for EAOM.

Доходность

Сравнение доходности MPRO и EAOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch ProCap ETF (MPRO) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPRO показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у EAOM с доходностью 5.30%.

MPRO

1 день
0.71%
1 месяц
1.29%
С начала года
6.68%
6 месяцев
6.87%
1 год
13.58%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.60%
10 лет*
—

EAOM

1 день
0.21%
1 месяц
2.02%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.55%
1 год
14.38%
3 года*
10.61%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPRO и EAOM

2026 (YTD)20252024202320222021
MPRO
Monarch ProCap ETF		6.68%9.33%8.37%10.55%-9.38%11.79%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		5.30%12.90%7.29%11.83%-15.48%6.81%

Correlation

The correlation between MPRO and EAOM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.83

The correlation between MPRO and EAOM shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MPRO и EAOM

Секторы
MPRO
EAOM

Коммуникационные услуги

19.8%
8.3%

Здравоохранение

18.8%
8.6%

Технологии

11.9%
30.2%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.5%

Недвижимость

10.1%
2.3%

Финансовые услуги

9.8%
16.6%

Потребительский защитный сектор

9.6%
4.4%

Промышленность

9.5%
11.0%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Энергетика

-

3.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Коммуникационные услуги

MPRO
19.8%
EAOM
8.3%

Здравоохранение

MPRO
18.8%
EAOM
8.6%

Технологии

MPRO
11.9%
EAOM
30.2%

Потребительский циклический сектор

MPRO
10.4%
EAOM
9.5%

Недвижимость

MPRO
10.1%
EAOM
2.3%

Финансовые услуги

MPRO
9.8%
EAOM
16.6%

Потребительский защитный сектор

MPRO
9.6%
EAOM
4.4%

Промышленность

MPRO
9.5%
EAOM
11.0%

Сырьевые материалы

MPRO

-

EAOM
2.8%

Энергетика

MPRO

-

EAOM
3.8%

Коммунальные услуги

MPRO

-

EAOM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch ProCap ETF

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с MPRO:
MPRO с USMVMPRO с MAMBMPRO с CTAPMPRO с THRVMPRO с BAMYMPRO с DDXMPRO с MKAM
Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK

Доходность на риск

MPRO vs. EAOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPRO
Ранг доходности на риск MPRO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPRO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPRO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPRO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPRO c EAOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPROEAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.25

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.25

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.79

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

12.30

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPRO vs. EAOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPRO на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOM равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPRO и EAOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPROEAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.25

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.76

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MPRO и EAOM

Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и EAOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPROEAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-20.73%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-5.17%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-7.63%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-20.73%

+6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.24%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-4.96%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.17%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MPRO и EAOM

Текущая волатильность для Monarch ProCap ETF (MPRO) составляет 1.85%, в то время как у iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что MPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPROEAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.27%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

5.24%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.66%

6.44%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

8.06%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

7.90%

+1.32%

Сравнение комиссий MPRO и EAOM

MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPRO и EAOM

Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности EAOM в 2.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.78%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%
MPRO
Monarch ProCap ETF		1.86%1.93%1.64%1.40%1.09%0.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MPRO and EAOM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAOM has higher volatility (2.27%) compared to MPRO (1.85%). In terms of maximum drawdown, MPRO dropped -14.51% vs EAOM's -20.73%.

On 5-year performance, MPRO leads with 5.60% vs 4.32% for EAOM. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, MPRO has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MPRO has performed better with a 5.60% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.17% for MPRO.

EAOM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.86% for MPRO.

MPRO tracks Monarch ProCap Index, while EAOM tracks BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. They also come from different issuers: Monarch and iShares. Their fees differ too: 1.17% for MPRO and 0.18% for EAOM.

EAOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPRO и EAOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор