Сравнение MPRO с MKAM
MPRO (Monarch ProCap ETF) and MKAM (MKAM ETF) are both Diversified Portfolio funds. MPRO is passively managed, while MKAM is actively managed. Over the past 3 years, MPRO returned 9.91%/yr vs 9.64%/yr for MKAM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPRO charges 1.17%/yr vs 0.96%/yr for MKAM.
Доходность
Сравнение доходности MPRO и MKAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPRO показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у MKAM с доходностью 3.90%.
MPRO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- —
MKAM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPRO и MKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 6.27% | 9.33% | 8.37% | 6.13% |
MKAM MKAM ETF | 3.90% | 8.07% | 12.15% | 7.69% |
Correlation
The correlation between MPRO and MKAM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between MPRO and MKAM has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPRO vs. MKAM — Ранг доходности на риск
MPRO
MKAM
Сравнение MPRO c MKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPRO | MKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.33 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 12.19 | -3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPRO и MKAM
Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и MKAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPRO | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -5.01% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -3.72% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | -5.01% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -1.52% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -1.13% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.02% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPRO и MKAM
Текущая волатильность для Monarch ProCap ETF (MPRO) составляет 2.04%, в то время как у MKAM ETF (MKAM) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что MPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPRO | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 2.40% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.15% | 4.94% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 6.41% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.28% | 6.31% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 6.31% | +2.91% |
Сравнение комиссий MPRO и MKAM
MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MKAM в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPRO и MKAM
Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности MKAM в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MKAM MKAM ETF | 2.94% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.87% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
MPRO and MKAM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKAM has higher volatility (2.40%) compared to MPRO (2.04%). In terms of maximum drawdown, MPRO dropped -14.51% vs MKAM's -5.01%.
On 3-year performance, MPRO leads with 9.91% vs 9.64% for MKAM. On fees, MKAM is cheaper at 0.96% per year. On volatility, MPRO has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MPRO has performed better with a 9.91% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MKAM is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.17% for MPRO.
MKAM has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 1.87% for MPRO.
They also come from different issuers: Monarch and MKAM. Their fees differ too: 1.17% for MPRO and 0.96% for MKAM.
MKAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPRO и MKAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор