Сравнение MPRO с MKAM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch ProCap ETF (MPRO) и MKAM ETF (MKAM).
MPRO и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MPRO - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch ProCap Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MPRO и MKAM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPRO и MKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 2.16% | 9.33% | 8.37% | 6.21% |
MKAM MKAM ETF | -1.48% | 8.07% | 12.15% | 8.23% |
Доходность по периодам
С начала года, MPRO показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у MKAM с доходностью -1.48%.
MPRO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
MKAM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPRO и MKAM
MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MKAM в 0.96%.
Доходность на риск
MPRO vs. MKAM — Ранг доходности на риск
MPRO
MKAM
Сравнение MPRO c MKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPRO | MKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.71 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.02 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 7.08 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPRO | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.45 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между MPRO и MKAM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPRO и MKAM
Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности MKAM в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.95% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% |
MKAM MKAM ETF | 3.10% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPRO и MKAM
Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и MKAM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPRO | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -5.01% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -3.72% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -2.82% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -1.17% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.06% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPRO и MKAM
Monarch ProCap ETF (MPRO) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что MPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPRO | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 1.96% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 5.05% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 6.06% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 6.28% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 6.28% | +3.02% |