PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPRO с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPRO с UPAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MPRO (Monarch ProCap ETF) and UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) are both Diversified Portfolio funds - MPRO tracks the Monarch ProCap Index while UPAR tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, MPRO returned 10.21%/yr vs 10.82%/yr for UPAR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPRO charges 1.17%/yr vs 0.65%/yr for UPAR.

Доходность

Сравнение доходности MPRO и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch ProCap ETF (MPRO) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPRO показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 10.15%.

MPRO

1 день
0.71%
1 месяц
1.29%
С начала года
6.68%
6 месяцев
6.87%
1 год
13.58%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.60%
10 лет*
—

UPAR

1 день
0.15%
1 месяц
1.60%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.01%
1 год
27.19%
3 года*
10.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPRO и UPAR

2026 (YTD)2025202420232022
MPRO
Monarch ProCap ETF		6.68%9.33%8.37%10.55%-10.44%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		10.15%23.87%-2.26%5.73%-30.30%

Correlation

The correlation between MPRO and UPAR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.68

The correlation between MPRO and UPAR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MPRO и UPAR

Секторы
MPRO
UPAR

Коммуникационные услуги

19.8%
5.2%

Здравоохранение

18.8%
5.0%

Технологии

11.9%
18.3%

Потребительский циклический сектор

10.4%
6.3%

Недвижимость

10.1%
1.4%

Финансовые услуги

9.8%
10.8%

Потребительский защитный сектор

9.6%
3.5%

Промышленность

9.5%
12.7%

Сырьевые материалы

-

16.7%

Энергетика

-

17.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Коммуникационные услуги

MPRO
19.8%
UPAR
5.2%

Здравоохранение

MPRO
18.8%
UPAR
5.0%

Технологии

MPRO
11.9%
UPAR
18.3%

Потребительский циклический сектор

MPRO
10.4%
UPAR
6.3%

Недвижимость

MPRO
10.1%
UPAR
1.4%

Финансовые услуги

MPRO
9.8%
UPAR
10.8%

Потребительский защитный сектор

MPRO
9.6%
UPAR
3.5%

Промышленность

MPRO
9.5%
UPAR
12.7%

Сырьевые материалы

MPRO

-

UPAR
16.7%

Энергетика

MPRO

-

UPAR
17.8%

Коммунальные услуги

MPRO

-

UPAR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch ProCap ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Часто сравнивают с MPRO:
MPRO с USMVMPRO с MAMBMPRO с CTAPMPRO с THRVMPRO с BAMYMPRO с DDXMPRO с MKAM
Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с RPARUPAR с RSSBUPAR с VOOUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с SPMO

Доходность на риск

MPRO vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPRO
Ранг доходности на риск MPRO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPRO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPRO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPRO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPRO c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPROUPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.02

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.68

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.45

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

8.08

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPRO vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPRO на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPAR равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPRO и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPROUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.02

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

-0.02

+0.77

Просадки

Сравнение просадок MPRO и UPAR

Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и UPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPROUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-39.00%

+24.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-11.13%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-18.73%

+9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-3.85%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-21.79%

+18.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

3.37%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MPRO и UPAR

Текущая волатильность для Monarch ProCap ETF (MPRO) составляет 1.85%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что MPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPROUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

4.46%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

11.44%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.66%

13.60%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

18.04%

-8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

18.04%

-8.82%

Сравнение комиссий MPRO и UPAR

MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPRO и UPAR

Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности UPAR в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021
MPRO
Monarch ProCap ETF		1.86%1.93%1.64%1.40%1.09%0.95%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.62%3.28%3.32%3.04%4.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MPRO and UPAR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPAR has higher volatility (4.46%) compared to MPRO (1.85%). In terms of maximum drawdown, MPRO dropped -14.51% vs UPAR's -39.00%.

On 3-year performance, UPAR leads with 10.82% vs 10.21% for MPRO. On fees, UPAR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MPRO has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UPAR has performed better with a 10.82% return vs 10.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPAR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.17% for MPRO.

UPAR has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.86% for MPRO.

MPRO tracks Monarch ProCap Index, while UPAR tracks NONE. They also come from different issuers: Monarch and RPAR. Their fees differ too: 1.17% for MPRO and 0.65% for UPAR.

MPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPRO и UPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор