Сравнение MPRO с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch ProCap ETF (MPRO) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
MPRO и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MPRO - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch ProCap Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MPRO и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPRO и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 2.16% | 9.33% | 8.37% | 10.55% | -10.44% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.18% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MPRO показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.18%.
MPRO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPRO и UPAR
MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
MPRO vs. UPAR — Ранг доходности на риск
MPRO
UPAR
Сравнение MPRO c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPRO | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.82 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.01 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 7.18 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPRO | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.34 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -0.08 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между MPRO и UPAR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPRO и UPAR
Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности UPAR в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.95% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.75% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPRO и UPAR
Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPRO | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -39.00% | +24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -11.21% | +5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -8.18% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -22.49% | +18.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 3.13% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPRO и UPAR
Текущая волатильность для Monarch ProCap ETF (MPRO) составляет 2.82%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что MPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPRO | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 7.00% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 10.58% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 15.86% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 18.17% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 18.17% | -8.87% |