PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MPRO с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MPRO и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch ProCap ETF (MPRO) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPRO и UPAR


2026 (YTD)2025202420232022
MPRO
Monarch ProCap ETF
2.16%9.33%8.37%10.55%-10.44%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
5.18%23.87%-2.26%5.73%-30.30%

Доходность по периодам

С начала года, MPRO показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.18%.


MPRO

1 день
1.13%
1 месяц
-4.35%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.38%
1 год
10.35%
3 года*
8.91%
5 лет*
5.74%
10 лет*

UPAR

1 день
2.67%
1 месяц
-7.86%
С начала года
5.18%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.19%
3 года*
7.85%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Monarch ProCap ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Сравнение комиссий MPRO и UPAR

MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.


Доходность на риск

MPRO vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MPRO
Ранг доходности на риск MPRO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPRO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPRO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPRO: 6767
Ранг коэф-та Мартина

UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPRO c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MPROUPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.34

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.82

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.01

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

7.18

-0.21

MPRO vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPRO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPAR равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPRO и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MPROUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.34

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

-0.08

+0.76

Корреляция

Корреляция между MPRO и UPAR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MPRO и UPAR

Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности UPAR в 2.75%


TTM20252024202320222021
MPRO
Monarch ProCap ETF
1.95%1.93%1.64%1.40%1.09%0.95%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
2.75%3.28%3.32%3.04%4.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPRO и UPAR

Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и UPAR.


Загрузка...

Показатели просадок


MPROUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-39.00%

+24.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-11.21%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-8.18%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-22.49%

+18.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

3.13%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MPRO и UPAR

Текущая волатильность для Monarch ProCap ETF (MPRO) составляет 2.82%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что MPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MPROUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

7.00%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.00%

10.58%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.14%

15.86%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.29%

18.17%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

18.17%

-8.87%