PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPRO с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPRO с FAAR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MPRO (Monarch ProCap ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MPRO is a Diversified Portfolio fund tracking the Monarch ProCap Index, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. MPRO is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 5 years, MPRO returned 5.64%/yr vs 7.61%/yr for FAAR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MPRO charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности MPRO и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch ProCap ETF (MPRO) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPRO показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 18.01%.

MPRO

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.12%
С начала года
6.23%
6 месяцев
5.82%
1 год
11.96%
3 года*
9.73%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

FAAR

1 день
0.52%
1 месяц
-5.18%
С начала года
18.01%
6 месяцев
17.71%
1 год
28.64%
3 года*
10.16%
5 лет*
7.61%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPRO и FAAR

2026 (YTD)20252024202320222021
MPRO
Monarch ProCap ETF		6.23%9.33%8.37%10.55%-9.38%10.74%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		18.01%8.07%5.97%-5.63%10.15%6.64%

Correlation

The correlation between MPRO and FAAR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г.

0.03

The correlation between MPRO and FAAR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch ProCap ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с MPRO:
MPRO с USMVMPRO с MAMBMPRO с MVFDMPRO с THRVMPRO с BAMYMPRO с DDXMPRO с CTAP
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

MPRO vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPRO
Ранг доходности на риск MPRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPRO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPRO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPRO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPRO c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPROFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.18

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.12

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.76

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

14.47

-6.15

MPRO vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPRO на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPRO и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPRO и FAAR

Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPROFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-18.03%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-7.66%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-11.54%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-18.03%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-7.18%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-7.82%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.98%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MPRO и FAAR

Текущая волатильность для Monarch ProCap ETF (MPRO) составляет 2.06%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что MPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPROFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.85%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

9.79%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

13.22%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.28%

12.97%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

11.54%

-2.32%

Сравнение комиссий MPRO и FAAR

MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPRO и FAAR

Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности FAAR в 10.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		10.25%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
MPRO
Monarch ProCap ETF		1.87%1.93%1.64%1.40%1.09%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MPRO and FAAR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAAR has higher volatility (2.85%) compared to MPRO (2.06%). In terms of maximum drawdown, MPRO dropped -14.51% vs FAAR's -18.03%.

On 5-year performance, FAAR leads with 7.61% vs 5.64% for MPRO. On fees, FAAR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MPRO has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAAR has performed better with a 7.61% return vs 5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAAR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for MPRO.

FAAR has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 1.87% for MPRO.

MPRO is categorized as Diversified Portfolio, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Monarch and First Trust. Their fees differ too: 1.17% for MPRO and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPRO и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор