Сравнение MPRO с EAOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch ProCap ETF (MPRO) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).
MPRO и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MPRO - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch ProCap Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MPRO и EAOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPRO и EAOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 2.52% | 9.33% | 8.37% | 10.55% | -9.38% | 11.79% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | -1.25% | 18.41% | 13.79% | 18.27% | -17.76% | 12.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MPRO показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью -1.25%.
MPRO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- —
EAOA
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPRO и EAOA
MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.
Доходность на риск
MPRO vs. EAOA — Ранг доходности на риск
MPRO
EAOA
Сравнение MPRO c EAOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPRO | EAOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.83 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.81 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 8.18 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPRO | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.54 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.80 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MPRO и EAOA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPRO и EAOA
Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности EAOA в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.94% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% | 0.00% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 2.12% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок MPRO и EAOA
Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и EAOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPRO | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -25.06% | +10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -9.98% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -25.06% | +10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -5.15% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -5.44% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.21% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPRO и EAOA
Текущая волатильность для Monarch ProCap ETF (MPRO) составляет 2.86%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что MPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPRO | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 5.24% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 8.43% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 14.10% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.28% | 13.19% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 13.17% | -3.87% |