PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPRO с CLSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPRO с CLSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MPRO (Monarch ProCap ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - MPRO is a Diversified Portfolio fund tracking the Monarch ProCap Index, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past 3 years, MPRO returned 9.93%/yr vs 13.75%/yr for CLSM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPRO charges 1.17%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.

Доходность

Сравнение доходности MPRO и CLSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch ProCap ETF (MPRO) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPRO показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 20.45%.

MPRO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.81%
1 год
12.85%
3 года*
9.93%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—

CLSM

1 день
-0.38%
1 месяц
9.23%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.19%
1 год
34.21%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPRO и CLSM

2026 (YTD)20252024202320222021
MPRO
Monarch ProCap ETF		5.93%9.33%8.37%10.55%-9.38%3.91%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		20.45%15.32%1.87%3.78%-23.23%9.10%

Correlation

The correlation between MPRO and CLSM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.61

The correlation between MPRO and CLSM has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MPRO и CLSM

Секторы
MPRO
CLSM

Коммуникационные услуги

19.8%
5.5%

Здравоохранение

18.8%
1.4%

Технологии

11.9%
51.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
4.4%

Недвижимость

10.1%
0.0%

Финансовые услуги

9.8%
0.1%

Потребительский защитный сектор

9.6%
34.8%

Промышленность

9.5%
1.0%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Энергетика

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Коммуникационные услуги

MPRO
19.8%
CLSM
5.5%

Здравоохранение

MPRO
18.8%
CLSM
1.4%

Технологии

MPRO
11.9%
CLSM
51.8%

Потребительский циклический сектор

MPRO
10.4%
CLSM
4.4%

Недвижимость

MPRO
10.1%
CLSM
0.0%

Финансовые услуги

MPRO
9.8%
CLSM
0.1%

Потребительский защитный сектор

MPRO
9.6%
CLSM
34.8%

Промышленность

MPRO
9.5%
CLSM
1.0%

Сырьевые материалы

MPRO

-

CLSM
0.4%

Энергетика

MPRO

-

CLSM
0.2%

Коммунальные услуги

MPRO

-

CLSM
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch ProCap ETF

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Часто сравнивают с MPRO:
MPRO с USMVMPRO с MAMBMPRO с CTAPMPRO с THRVMPRO с BAMYMPRO с DDXMPRO с MKAM
Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD

Доходность на риск

MPRO vs. CLSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPRO
Ранг доходности на риск MPRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPRO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPRO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPRO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPRO c CLSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPROCLSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.71

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.58

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

4.04

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

16.72

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPRO vs. CLSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPRO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSM равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPRO и CLSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPROCLSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.71

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.35

+0.39

Просадки

Сравнение просадок MPRO и CLSM

Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и CLSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPROCLSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-27.77%

+13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-8.50%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-14.60%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.38%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-16.49%

+13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.05%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MPRO и CLSM

Текущая волатильность для Monarch ProCap ETF (MPRO) составляет 1.74%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что MPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPROCLSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

3.58%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

10.54%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

12.70%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

12.47%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

12.47%

-3.25%

Сравнение комиссий MPRO и CLSM

MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPRO и CLSM

Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности CLSM в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%
MPRO
Monarch ProCap ETF		1.88%1.93%1.64%1.40%1.09%0.95%

Часто задаваемые вопросы

MPRO and CLSM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSM has higher volatility (3.58%) compared to MPRO (1.74%). In terms of maximum drawdown, MPRO dropped -14.51% vs CLSM's -27.77%.

On 3-year performance, CLSM leads with 13.75% vs 9.93% for MPRO. On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. On volatility, MPRO has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLSM has performed better with a 13.75% return vs 9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.17% for MPRO.

MPRO has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.75% for CLSM.

MPRO is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. MPRO tracks Monarch ProCap Index, while CLSM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Monarch and Cabana. Their fees differ too: 1.17% for MPRO and 0.82% for CLSM.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPRO и CLSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор