PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPNGY с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MPNGY с MSFT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meituan ADR (MPNGY) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPNGY или MSFT.

Корреляция

Корреляция между MPNGY и MSFT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MPNGY и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meituan ADR (MPNGY) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPNGY:

0.37

MSFT:

0.36

Коэф-т Сортино

MPNGY:

1.05

MSFT:

0.76

Коэф-т Омега

MPNGY:

1.13

MSFT:

1.10

Коэф-т Кальмара

MPNGY:

0.33

MSFT:

0.43

Коэф-т Мартина

MPNGY:

1.22

MSFT:

0.96

Индекс Язвы

MPNGY:

21.16%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

MPNGY:

58.59%

MSFT:

25.78%

Макс. просадка

MPNGY:

-86.40%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

MPNGY:

-68.46%

MSFT:

-3.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPNGY:

$114.12B

MSFT:

$3.34T

EPS

MPNGY:

$1.56

MSFT:

$12.94

Коэффициент P/E

MPNGY:

23.54

MSFT:

34.72

Коэффициент PEG

MPNGY:

1.36

MSFT:

2.06

Коэффициент P/S

MPNGY:

0.33

MSFT:

12.37

Коэффициент P/B

MPNGY:

4.63

MSFT:

10.13

Общая выручка (12 мес.)

MPNGY:

$82.25B

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPNGY:

$33.89B

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

MPNGY:

$9.99B

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, MPNGY показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 6.80%.

MPNGY

С начала года

-5.39%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

-22.17%

1 год

21.31%

5 лет

4.07%

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

6.80%

1 месяц

15.65%

6 месяцев

7.91%

1 год

9.15%

5 лет

21.25%

10 лет

26.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPNGY и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPNGY
Ранг риск-скорректированной доходности MPNGY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPNGY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPNGY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPNGY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPNGY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPNGY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPNGY c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meituan ADR (MPNGY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPNGY на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPNGY и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPNGY и MSFT

MPNGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPNGY
Meituan ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок MPNGY и MSFT

Максимальная просадка MPNGY за все время составила -86.40%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPNGY и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MPNGY и MSFT

Meituan ADR (MPNGY) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что MPNGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPNGY и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meituan ADR и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20212022202320242025
82.25B
70.07B
(MPNGY) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию