Сравнение MPNGY с BABA
MPNGY (Meituan ADR) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. Both operate in the Internet Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, MPNGY returned -23.83%/yr vs -9.37%/yr for BABA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MPNGY и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPNGY показывает доходность -23.46%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -13.21%.
MPNGY
- 1 день
- -5.92%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -23.46%
- 6 месяцев
- -18.22%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- -13.47%
- 5 лет*
- -23.83%
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -13.21%
- 6 месяцев
- -19.53%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- -9.37%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение доходности по годам MPNGY и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPNGY Meituan ADR | -23.46% | -32.00% | 84.72% | -52.51% | -23.47% | -22.79% | 189.35% | 2.52% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -13.21% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 18.04% |
Correlation
The correlation between MPNGY and BABA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between MPNGY and BABA shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPNGY:
$61.73B
BABA:
$307.20B
MPNGY:
-$13.06
BABA:
$33.90
MPNGY:
0.17
BABA:
0.38
MPNGY:
0.41
BABA:
0.29
MPNGY:
$367.03B
BABA:
$811.51B
MPNGY:
$103.96B
BABA:
$332.88B
MPNGY:
-$36.06B
BABA:
$112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPNGY vs. BABA — Ранг доходности на риск
MPNGY
BABA
Сравнение MPNGY c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meituan ADR (MPNGY) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPNGY | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.09 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.34 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 0.67 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPNGY | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.29 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.18 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.07 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MPNGY и BABA
Максимальная просадка MPNGY за все время составила -86.40%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPNGY и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPNGY | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.40% | -80.09% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.12% | -36.77% | -13.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.89% | -36.77% | -30.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.43% | -72.48% | -8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.65% | -57.76% | -24.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.15% | -37.51% | -16.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.48% | 18.62% | +14.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPNGY и BABA
Meituan ADR (MPNGY) имеет более высокую волатильность в 18.67% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 14.74%. Это указывает на то, что MPNGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPNGY | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.67% | 14.74% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.16% | 28.96% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.79% | 43.68% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.68% | 51.36% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.10% | 43.38% | +17.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPNGY и BABA
MPNGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.57% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
MPNGY Meituan ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPNGY и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meituan ADR и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPNGY и BABA
MPNGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meituan ADR сообщила о валовой прибыли в 25.81B при выручке в 90.49B, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
MPNGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meituan ADR сообщила об операционной прибыли в -7.42B при выручке в 90.49B, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
MPNGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meituan ADR сообщила о чистой прибыли в -6.79B при выручке в 90.49B, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
MPNGY and BABA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPNGY has higher volatility (18.67%) compared to BABA (14.74%). In terms of maximum drawdown, MPNGY dropped -86.40% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPNGY и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор