PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPNGY с FXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPNGY с FXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meituan ADR (MPNGY) и iShares China Large-Cap ETF (FXI).

FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MPNGY и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meituan ADR (MPNGY) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPNGY и FXI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MPNGY
Meituan ADR		-20.99%-32.00%84.72%-52.51%-23.47%-22.79%189.35%2.52%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.13%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%4.57%

Доходность по периодам

С начала года, MPNGY показывает доходность -20.99%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью -7.13%.

MPNGY

1 день
-4.71%
1 месяц
4.98%
С начала года
-20.99%
6 месяцев
-22.55%
1 год
-48.52%
3 года*
-16.82%
5 лет*
-24.13%
10 лет*
—

FXI

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-13.13%
1 год
1.94%
3 года*
9.04%
5 лет*
-3.44%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meituan ADR

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с MPNGY:
MPNGY с 3988.HKMPNGY с BABAMPNGY с KTECMPNGY с NVDAMPNGY с SCHGMPNGY с MSFTMPNGY с TCEHY
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

MPNGY vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPNGY
Ранг доходности на риск MPNGY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPNGY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPNGY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPNGY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPNGY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPNGY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPNGY c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meituan ADR (MPNGY) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPNGYFXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.14

0.08

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.90

0.28

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.04

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

0.10

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

0.29

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPNGY vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPNGY на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа FXI равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPNGY и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPNGYFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

0.08

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.11

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.17

-0.22

Корреляция

Корреляция между MPNGY и FXI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPNGY и FXI

MPNGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPNGY
Meituan ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.60%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Просадки

Сравнение просадок MPNGY и FXI

Максимальная просадка MPNGY за все время составила -86.40%, что больше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPNGY и FXI.

Загрузка...

Показатели просадок

MPNGYFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.40%

-72.68%

-13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.70%

-16.74%

-36.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.43%

-55.14%

-26.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.09%

-26.87%

-55.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.42%

-31.27%

-22.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.86%

5.89%

+26.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MPNGY и FXI

Meituan ADR (MPNGY) имеет более высокую волатильность в 18.08% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что MPNGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPNGYFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.08%

6.74%

+11.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.68%

14.71%

+12.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.78%

24.29%

+18.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.95%

31.64%

+30.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.30%

27.70%

+33.60%