PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPNGY с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPNGY с KTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MPNGY (Meituan ADR) is a stock, while KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) is China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index. Over the past 3 years, MPNGY returned -13.47%/yr vs 7.14%/yr for KTEC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MPNGY и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meituan ADR (MPNGY) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPNGY показывает доходность -23.46%, что значительно ниже, чем у KTEC с доходностью -11.17%.

MPNGY

1 день
-5.92%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-23.46%
6 месяцев
-18.22%
1 год
-41.50%
3 года*
-13.47%
5 лет*
-23.83%
10 лет*
—

KTEC

1 день
-3.20%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-12.80%
1 год
-8.17%
3 года*
7.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPNGY и KTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
MPNGY
Meituan ADR		-23.46%-32.00%84.72%-52.51%-23.47%-23.91%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-11.17%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.50%

Correlation

The correlation between MPNGY and KTEC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.79

The correlation between MPNGY and KTEC shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meituan ADR

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с MPNGY:
MPNGY с 3988.HKMPNGY с BABAMPNGY с FXIMPNGY с TCEHYMPNGY с NVDAMPNGY с SCHGMPNGY с MSFT
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX

Доходность на риск

MPNGY vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPNGY
Ранг доходности на риск MPNGY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPNGY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPNGY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPNGY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPNGY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPNGY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPNGY c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meituan ADR (MPNGY) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPNGYKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-0.29

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
-0.24

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.97

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.28

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-0.50

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPNGY vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPNGY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа KTEC равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPNGY и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPNGYKTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

-0.29

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.24

+0.18

Просадки

Сравнение просадок MPNGY и KTEC

Максимальная просадка MPNGY за все время составила -86.40%, что больше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPNGY и KTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPNGYKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.40%

-66.90%

-19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.12%

-29.36%

-20.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.89%

-34.71%

-32.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.65%

-43.95%

-38.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.15%

-43.97%

-10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.48%

16.26%

+17.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MPNGY и KTEC

Meituan ADR (MPNGY) имеет более высокую волатильность в 18.67% по сравнению с KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что MPNGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPNGYKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.67%

10.62%

+8.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.16%

20.56%

+11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.79%

28.01%

+13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.68%

43.22%

+18.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.10%

43.22%

+17.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPNGY и KTEC

MPNGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.

ПозицияTTM2025202420232022
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.78%3.36%0.27%0.81%0.16%
MPNGY
Meituan ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MPNGY and KTEC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPNGY has higher volatility (18.67%) compared to KTEC (10.62%). In terms of maximum drawdown, MPNGY dropped -86.40% vs KTEC's -66.90%.

KTEC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPNGY и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор