Сравнение MPNGY с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meituan ADR (MPNGY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MPNGY и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPNGY и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPNGY Meituan ADR | -22.02% | -32.00% | 84.72% | -52.51% | -23.47% | -22.79% | 189.35% | 2.52% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 6.46% |
Доходность по периодам
С начала года, MPNGY показывает доходность -22.02%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.70%.
MPNGY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- -22.02%
- 6 месяцев
- -23.89%
- 1 год
- -48.97%
- 3 года*
- -16.74%
- 5 лет*
- -24.33%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPNGY vs. SCHG — Ранг доходности на риск
MPNGY
SCHG
Сравнение MPNGY c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meituan ADR (MPNGY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPNGY | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | 0.72 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | 1.19 | -3.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.17 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.04 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 3.47 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPNGY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 0.72 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.57 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.79 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между MPNGY и SCHG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPNGY и SCHG
MPNGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPNGY Meituan ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок MPNGY и SCHG
Максимальная просадка MPNGY за все время составила -86.40%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPNGY и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPNGY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.40% | -34.59% | -51.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.70% | -16.41% | -37.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.43% | -34.59% | -46.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.32% | -12.48% | -69.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.43% | -5.23% | -48.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.01% | 4.90% | +28.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPNGY и SCHG
Meituan ADR (MPNGY) имеет более высокую волатильность в 18.15% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что MPNGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPNGY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.15% | 6.65% | +11.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.68% | 12.52% | +15.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.79% | 22.44% | +20.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.93% | 22.30% | +39.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.29% | 21.51% | +39.78% |