Сравнение MPNGY с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meituan ADR (MPNGY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MPNGY и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPNGY и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPNGY Meituan ADR | -20.99% | -32.00% | 84.72% | -52.51% | -23.47% | -22.79% | 189.35% | 2.52% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 6.46% |
Доходность по периодам
С начала года, MPNGY показывает доходность -20.99%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
MPNGY
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- -20.99%
- 6 месяцев
- -22.55%
- 1 год
- -48.52%
- 3 года*
- -16.82%
- 5 лет*
- -24.13%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPNGY vs. SCHG — Ранг доходности на риск
MPNGY
SCHG
Сравнение MPNGY c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meituan ADR (MPNGY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPNGY | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | 0.76 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | 1.24 | -3.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.17 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.09 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 3.71 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPNGY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | 0.76 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.57 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.79 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между MPNGY и SCHG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPNGY и SCHG
MPNGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPNGY Meituan ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок MPNGY и SCHG
Максимальная просадка MPNGY за все время составила -86.40%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPNGY и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPNGY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.40% | -34.59% | -51.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.70% | -16.41% | -37.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.43% | -34.59% | -46.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.09% | -12.51% | -69.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.42% | -5.22% | -48.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.86% | 4.84% | +28.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPNGY и SCHG
Meituan ADR (MPNGY) имеет более высокую волатильность в 18.08% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что MPNGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPNGY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.08% | 6.77% | +11.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.68% | 12.54% | +15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.78% | 22.45% | +20.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.95% | 22.31% | +39.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.30% | 21.51% | +39.79% |