Сравнение MPGFX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MPGFX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPGFX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | -3.78% | 10.55% | 19.61% | 27.70% | -21.28% | 29.42% | 16.80% | 28.40% | -4.27% | 16.54% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MPGFX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции MPGFX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 11.50% против 16.91% соответственно.
MPGFX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 11.50%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPGFX и VPMAX
MPGFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
MPGFX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
MPGFX
VPMAX
Сравнение MPGFX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPGFX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.78 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 3.30 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.48 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 3.76 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 16.16 | -11.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPGFX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.78 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.84 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.62 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между MPGFX и VPMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPGFX и VPMAX
Дивидендная доходность MPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | 4.66% | 4.48% | 3.84% | 2.34% | 8.80% | 8.13% | 8.81% | 7.39% | 8.76% | 9.47% | 5.84% | 7.92% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок MPGFX и VPMAX
Максимальная просадка MPGFX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGFX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPGFX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.00% | -48.32% | -12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -13.75% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -25.21% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.08% | -32.65% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -8.80% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -6.61% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.20% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPGFX и VPMAX
Текущая волатильность для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) составляет 5.80%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что MPGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPGFX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 6.72% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 22.09% | -12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 28.98% | -11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 20.17% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 20.11% | -2.04% |