Сравнение MPGFX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MPGFX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPGFX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | -3.01% | 10.55% | 19.61% | 27.70% | -21.28% | 29.42% | 16.80% | 28.40% | -4.27% | 16.54% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -3.66% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MPGFX показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MPGFX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 11.58% против 14.12% соответственно.
MPGFX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 11.58%
VFIAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 14.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPGFX и VFIAX
MPGFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
MPGFX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
MPGFX
VFIAX
Сравнение MPGFX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPGFX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.00 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.52 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.53 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 7.30 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPGFX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.00 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.44 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MPGFX и VFIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPGFX и VFIAX
Дивидендная доходность MPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности VFIAX в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | 4.62% | 4.48% | 3.84% | 2.34% | 8.80% | 8.13% | 8.81% | 7.39% | 8.76% | 9.47% | 5.84% | 7.92% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.17% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MPGFX и VFIAX
Максимальная просадка MPGFX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGFX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPGFX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.00% | -55.20% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -8.90% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -24.53% | -1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.08% | -33.83% | +0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -5.56% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -9.46% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.55% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPGFX и VFIAX
Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что MPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPGFX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 5.38% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 9.55% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 18.32% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 16.91% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 18.05% | +0.02% |