PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MPGFX с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MPGFX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPGFX и PRWCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund
-3.78%10.55%19.61%27.70%-21.28%29.42%16.80%28.40%-4.27%16.54%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
-2.88%20.92%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, MPGFX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью -2.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MPGFX имеют среднегодовую доходность 11.50%, а акции PRWCX немного отстают с 11.44%.


MPGFX

1 день
3.19%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-3.77%
1 год
11.34%
3 года*
14.84%
5 лет*
8.75%
10 лет*
11.50%

PRWCX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
5.63%
1 год
16.63%
3 года*
13.86%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mairs & Power Growth Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Сравнение комиссий MPGFX и PRWCX

MPGFX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.


Доходность на риск

MPGFX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MPGFX
Ранг доходности на риск MPGFX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPGFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPGFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPGFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPGFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPGFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина

PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPGFX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MPGFXPRWCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.28

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.38

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.59

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

10.61

-6.43

MPGFX vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPGFX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа PRWCX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPGFX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MPGFXPRWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.28

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.88

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.91

-0.59

Корреляция

Корреляция между MPGFX и PRWCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MPGFX и PRWCX

Дивидендная доходность MPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности PRWCX в 16.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund
4.66%4.48%3.84%2.34%8.80%8.13%8.81%7.39%8.76%9.47%5.84%7.92%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
16.19%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Просадки

Сравнение просадок MPGFX и PRWCX

Максимальная просадка MPGFX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGFX и PRWCX.


Загрузка...

Показатели просадок


MPGFXPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.00%

-41.77%

-19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-6.32%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-17.07%

-8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.08%

-26.86%

-6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-4.14%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-3.34%

-11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.66%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MPGFX и PRWCX

Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что MPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MPGFXPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

3.66%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.78%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

13.57%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

13.23%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

12.98%

+5.09%