Сравнение MPGFX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности MPGFX и PRWCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPGFX и PRWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | -3.78% | 10.55% | 19.61% | 27.70% | -21.28% | 29.42% | 16.80% | 28.40% | -4.27% | 16.54% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | -2.88% | 20.92% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MPGFX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью -2.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MPGFX имеют среднегодовую доходность 11.50%, а акции PRWCX немного отстают с 11.44%.
MPGFX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 11.50%
PRWCX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 16.63%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPGFX и PRWCX
MPGFX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.
Доходность на риск
MPGFX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск
MPGFX
PRWCX
Сравнение MPGFX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPGFX | PRWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.28 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.38 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.59 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 10.61 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPGFX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.28 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.88 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.91 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между MPGFX и PRWCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPGFX и PRWCX
Дивидендная доходность MPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности PRWCX в 16.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | 4.66% | 4.48% | 3.84% | 2.34% | 8.80% | 8.13% | 8.81% | 7.39% | 8.76% | 9.47% | 5.84% | 7.92% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 16.19% | 15.72% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
Просадки
Сравнение просадок MPGFX и PRWCX
Максимальная просадка MPGFX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGFX и PRWCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPGFX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.00% | -41.77% | -19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -6.32% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -17.07% | -8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.08% | -26.86% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -4.14% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -3.34% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.66% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPGFX и PRWCX
Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что MPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPGFX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 3.66% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 9.78% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 13.57% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 13.23% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 12.98% | +5.09% |