Сравнение MPEGX с VMGMX
MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) and VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MPEGX returned 14.16%/yr vs 11.75%/yr for VMGMX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MPEGX charges 0.72%/yr vs 0.07%/yr for VMGMX.
Доходность
Сравнение доходности MPEGX и VMGMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPEGX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции MPEGX превзошли акции VMGMX по среднегодовой доходности: 14.16% против 11.75% соответственно.
MPEGX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- -1.44%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- -4.49%
- 10 лет*
- 14.16%
VMGMX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 7.30%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам MPEGX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 2.60% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 39.73% | 12.19% | 39.39% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 7.30% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Correlation
The correlation between MPEGX and VMGMX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г. | 0.83 |
The correlation between MPEGX and VMGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPEGX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
MPEGX
VMGMX
Сравнение MPEGX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPEGX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.39 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 1.15 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPEGX и VMGMX
Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и VMGMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPEGX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -37.17% | -38.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -15.95% | -11.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | -21.65% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -37.17% | -35.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.29% | -37.17% | -38.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.56% | -2.59% | -33.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -6.98% | -14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 5.35% | +8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPEGX и VMGMX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPEGX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.48% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 13.91% | +8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 17.16% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.32% | 21.63% | +18.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.62% | 21.02% | +13.60% |
Сравнение комиссий MPEGX и VMGMX
MPEGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPEGX и VMGMX
MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.60% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
MPEGX and VMGMX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPEGX has higher volatility (6.72%) compared to VMGMX (5.48%). In terms of maximum drawdown, MPEGX dropped -75.29% vs VMGMX's -37.17%.
VMGMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPEGX и VMGMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор