PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPEGX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPEGX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MPEGX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPEGX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		-11.38%14.05%42.38%46.66%-63.39%-12.37%142.68%39.73%12.19%39.39%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, MPEGX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции MPEGX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 13.09% против 14.98% соответственно.

MPEGX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-20.20%
1 год
7.13%
3 года*
21.82%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
13.09%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с MPEGX:
MPEGX с MSEQXMPEGX с VMGRXMPEGX с SPYMPEGX с VTSAXMPEGX с INDEXMPEGX с FXAIXMPEGX с FNILX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD

Сравнение комиссий MPEGX и PKSFX

MPEGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.

PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Доходность на риск

MPEGX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPEGX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPEGXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.23

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.48

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.42

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

0.95

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPEGX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPEGX на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PKSFX равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPEGX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPEGXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.23

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.44

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.80

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между MPEGX и PKSFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPEGX и PKSFX

MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок MPEGX и PKSFX

Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPEGXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-54.46%

-20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-11.21%

-16.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.99%

-22.02%

-50.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.29%

-33.45%

-41.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.21%

-9.42%

-35.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.13%

-7.17%

-13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

4.96%

+5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MPEGX и PKSFX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPEGXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

4.62%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

11.11%

+11.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.20%

18.95%

+13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.35%

17.90%

+22.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.35%

18.79%

+15.56%