Сравнение MPEGX с MUIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).
MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MPEGX и MUIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPEGX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | -11.38% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 166.28% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, MPEGX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.
MPEGX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -20.20%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 13.09%
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPEGX и MUIIX
MPEGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.
Доходность на риск
MPEGX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
MPEGX
MUIIX
Сравнение MPEGX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPEGX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 3.24 | -2.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 16.83 | -16.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 8.51 | -7.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 42.24 | -41.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 88.82 | -88.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPEGX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 3.24 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 1.94 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.83 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между MPEGX и MUIIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPEGX и MUIIX
MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPEGX и MUIIX
Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и MUIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPEGX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -1.20% | -74.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -0.10% | -27.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -1.20% | -71.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.21% | -0.10% | -45.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.13% | -0.06% | -21.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 0.05% | +10.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPEGX и MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPEGX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 0.10% | +9.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 0.81% | +21.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.20% | 1.24% | +30.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.35% | 1.57% | +38.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.35% | 1.44% | +32.91% |