Сравнение MPEGX с MUIIX
MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) and MUIIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio) are both mutual funds - MPEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while MUIIX is a Ultrashort Bond fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MPEGX returned -4.49%/yr vs 3.29%/yr for MUIIX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MPEGX charges 0.72%/yr vs 0.35%/yr for MUIIX.
Доходность
Сравнение доходности MPEGX и MUIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPEGX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у MUIIX с доходностью 1.78%.
MPEGX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- -1.44%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- -4.49%
- 10 лет*
- 14.16%
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPEGX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 2.60% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 163.12% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 1.78% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Correlation
The correlation between MPEGX and MUIIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2020 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPEGX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
MPEGX
MUIIX
Сравнение MPEGX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPEGX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -17.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 8.98 | -7.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 40.79 | -40.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 144.51 | -144.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPEGX и MUIIX
Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и MUIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPEGX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -1.20% | -74.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -0.10% | -27.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | -1.20% | -27.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -1.20% | -71.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.56% | 0.00% | -36.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -0.06% | -21.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 0.03% | +13.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPEGX и MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPEGX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 0.33% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 0.81% | +21.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 1.17% | +27.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.32% | 1.60% | +38.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.62% | 1.43% | +33.19% |
Сравнение комиссий MPEGX и MUIIX
MPEGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPEGX и MUIIX
MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.98% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MPEGX and MUIIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPEGX has higher volatility (6.72%) compared to MUIIX (0.33%). In terms of maximum drawdown, MPEGX dropped -75.29% vs MUIIX's -1.20%.
MUIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPEGX и MUIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор