Сравнение MPEGX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и S&P 500 Index (^GSPC).
MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности MPEGX и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPEGX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | -11.38% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 39.73% | 12.19% | 39.39% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.95% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Доходность по периодам
С начала года, MPEGX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции MPEGX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.09% против 12.24% соответственно.
MPEGX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -20.20%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 13.09%
^GSPC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPEGX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
MPEGX
^GSPC
Сравнение MPEGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPEGX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.92 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.41 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.41 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 6.61 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPEGX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.92 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.61 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.68 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MPEGX и ^GSPC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок MPEGX и ^GSPC
Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPEGX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -56.78% | -18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -12.14% | -15.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -25.43% | -47.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.29% | -33.92% | -41.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.21% | -5.78% | -39.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.13% | -10.75% | -10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 2.60% | +8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPEGX и ^GSPC
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPEGX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 5.37% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 9.55% | +12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.20% | 18.33% | +13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.35% | 16.90% | +23.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.35% | 18.05% | +16.30% |