Сравнение MPEGX с ^GSPC
MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) is Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, MPEGX returned 14.21%/yr vs 13.91%/yr for ^GSPC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MPEGX и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPEGX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MPEGX имеют среднегодовую доходность 14.21%, а акции ^GSPC немного отстают с 13.91%.
MPEGX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -5.52%
- 1 год
- -5.37%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- -6.84%
- 10 лет*
- 14.21%
^GSPC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам MPEGX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | -1.83% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 39.73% | 12.19% | 39.39% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.48% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between MPEGX and ^GSPC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 1990 г. | 0.75 |
The correlation between MPEGX and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPEGX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
MPEGX
^GSPC
Сравнение MPEGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPEGX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.29 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 10.09 | -10.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPEGX и ^GSPC
Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPEGX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -56.78% | -18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -9.10% | -18.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | -18.90% | -9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -25.43% | -47.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.29% | -33.92% | -41.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.30% | -3.32% | -35.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -10.71% | -10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 2.06% | +11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPEGX и ^GSPC
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPEGX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 4.82% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.83% | 9.88% | +11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.69% | 12.50% | +16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.31% | 17.00% | +23.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.60% | 18.07% | +16.53% |
Часто задаваемые вопросы
MPEGX and ^GSPC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPEGX has higher volatility (9.63%) compared to ^GSPC (4.82%). In terms of maximum drawdown, MPEGX dropped -75.29% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPEGX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор