PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPEGX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MPEGX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и S&P 500 Index (^GSPC).

MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MPEGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPEGX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		-11.50%14.05%42.38%46.66%-63.39%-12.37%142.68%39.73%12.19%39.39%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, MPEGX показывает доходность -11.50%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции MPEGX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.08% против 12.29% соответственно.

MPEGX

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-11.50%
6 месяцев
-22.69%
1 год
4.16%
3 года*
21.76%
5 лет*
-7.47%
10 лет*
13.08%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

S&P 500 Index

Часто сравнивают с MPEGX:
MPEGX с MSEQXMPEGX с VMGRXMPEGX с SPYMPEGX с VTSAXMPEGX с INDEXMPEGX с FXAIXMPEGX с FNILX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

MPEGX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPEGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPEGX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.88

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.37

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.39

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

6.43

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPEGX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPEGX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPEGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPEGX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.88

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.62

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.68

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между MPEGX и ^GSPC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок MPEGX и ^GSPC

Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

MPEGX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-56.78%

-18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-9.10%

-18.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.99%

-25.43%

-47.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.29%

-33.92%

-41.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.29%

-5.67%

-39.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-10.75%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

2.62%

+8.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MPEGX и ^GSPC

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPEGX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

5.29%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.25%

9.55%

+12.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.20%

18.33%

+13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.34%

16.90%

+23.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.35%

18.04%

+16.31%