Сравнение MPEGX с ^GSPC
MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) is Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, MPEGX returned 14.16%/yr vs 13.27%/yr for ^GSPC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MPEGX и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPEGX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции MPEGX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.16% против 13.27% соответственно.
MPEGX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- -1.44%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- -4.49%
- 10 лет*
- 14.16%
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам MPEGX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 2.60% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 39.73% | 12.19% | 39.39% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between MPEGX and ^GSPC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 1990 г. | 0.75 |
The correlation between MPEGX and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPEGX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
MPEGX
^GSPC
Сравнение MPEGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPEGX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.24 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 9.71 | -10.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPEGX и ^GSPC
Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPEGX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -56.78% | -18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -9.10% | -18.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | -18.90% | -9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -25.43% | -47.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.29% | -33.92% | -41.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.56% | -1.00% | -35.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -10.70% | -10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 2.09% | +11.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPEGX и ^GSPC
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPEGX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 3.25% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 10.00% | +12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 12.56% | +16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.32% | 17.00% | +23.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.62% | 18.05% | +16.57% |
Часто задаваемые вопросы
MPEGX and ^GSPC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPEGX has higher volatility (6.72%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, MPEGX dropped -75.29% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPEGX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор