Сравнение MP с TMQ
MP (MP Materials Corp.) and TMQ (Trilogy Metals Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, MP returned 5.66%/yr vs 6.26%/yr for TMQ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP и TMQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность -9.54%, что значительно выше, чем у TMQ с доходностью -30.86%.
MP
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -24.93%
- 6 месяцев
- -33.75%
- С начала года
- -9.54%
- 1 год
- -27.71%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- —
TMQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -21.37%
- 6 месяцев
- -45.92%
- С начала года
- -30.86%
- 1 год
- 57.67%
- 3 года*
- 76.52%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 17.40%
Сравнение доходности по годам MP и TMQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | -9.54% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 224.95% |
TMQ Trilogy Metals Inc. | -30.86% | 271.55% | 169.77% | -21.82% | -66.67% | -17.50% | 7.53% |
Correlation
The correlation between MP and TMQ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.29 |
Over the past year, MP and TMQ have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MP:
$8.14B
TMQ:
$514.78M
MP:
-$0.57
TMQ:
-$0.30
MP:
$305.30M
TMQ:
$0.00
MP:
$25.30M
TMQ:
$0.00
MP:
$1.52M
TMQ:
-$49.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. TMQ — Ранг доходности на риск
MP
TMQ
Сравнение MP c TMQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Trilogy Metals Inc. (TMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MP | TMQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.81 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 1.11 | -1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MP и TMQ
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки TMQ в -96.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и TMQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | TMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -96.55% | +14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.14% | -71.98% | +17.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.56% | -71.98% | +15.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | -83.79% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.67% | -71.89% | +18.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.64% | -71.90% | +29.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.01% | 52.09% | -17.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и TMQ
MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 14.00% по сравнению с Trilogy Metals Inc. (TMQ) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | TMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.00% | 13.01% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.56% | 59.13% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.76% | 235.67% | -161.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.73% | 128.52% | -58.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.40% | 101.12% | -28.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и TMQ
Ни MP, ни TMQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и TMQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Trilogy Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MP and TMQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (14.00%) compared to TMQ (13.01%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs TMQ's -96.55%.
TMQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и TMQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор