Сравнение MP с NRG
MP (MP Materials Corp.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, MP returned 12.44%/yr vs 30.96%/yr for NRG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%.
MP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 88.38%
- 3 года*
- 36.26%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- —
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам MP и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 13.92% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 224.95% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | 12.24% |
Correlation
The correlation between MP and NRG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
MP:
-$0.53
NRG:
$1.21
MP:
25.36
NRG:
0.76
MP:
$305.30M
NRG:
$32.38B
MP:
$25.30M
NRG:
$4.69B
MP:
$1.52M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. NRG — Ранг доходности на риск
MP
NRG
Сравнение MP c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MP | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.47 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | -1.16 | +4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MP и NRG
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, примерно равная максимальной просадке NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -79.41% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -34.24% | -19.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.47% | -34.24% | -25.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | -34.24% | -47.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.66% | -31.61% | -10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -27.99% | -14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.16% | 13.73% | +18.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и NRG
MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 23.98% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.98% | 15.26% | +8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.77% | 35.10% | +16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.56% | 44.88% | +48.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.63% | 40.03% | +29.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 39.16% | +33.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и NRG
MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MP и NRG
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
MP and NRG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (23.98%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs NRG's -79.41%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор