PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTO с XTN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTO с XTN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MOTO (SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF) and XTN (SPDR S&P Transportation ETF) are both Transportation Equities funds. MOTO is actively managed, while XTN is passively managed. Over the past 5 years, MOTO returned 10.48%/yr vs 5.36%/yr for XTN. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOTO charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for XTN.

Доходность

Сравнение доходности MOTO и XTN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTO показывает доходность 31.51%, что значительно выше, чем у XTN с доходностью 21.64%.

MOTO

1 день
0.12%
1 месяц
8.20%
С начала года
31.51%
6 месяцев
31.39%
1 год
58.32%
3 года*
21.21%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—

XTN

1 день
-0.75%
1 месяц
12.22%
С начала года
21.64%
6 месяцев
22.93%
1 год
44.53%
3 года*
14.95%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTO и XTN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		31.51%27.38%2.01%27.10%-27.20%17.22%59.13%4.91%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		21.64%6.33%4.86%25.22%-28.10%33.68%12.11%-0.14%

Correlation

The correlation between MOTO and XTN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г.

0.71

The correlation between MOTO and XTN shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOTO и XTN

Секторы
MOTO
XTN

Технологии

45.6%
4.6%

Потребительский циклический сектор

23.5%

-

Промышленность

12.8%
95.4%

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Сырьевые материалы

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Финансовые услуги

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

MOTO
45.6%
XTN
4.6%

Потребительский циклический сектор

MOTO
23.5%
XTN

-

Промышленность

MOTO
12.8%
XTN
95.4%

Коммуникационные услуги

MOTO
4.4%
XTN

-

Сырьевые материалы

MOTO
3.8%
XTN

-

Потребительский защитный сектор

MOTO
2.3%
XTN

-

Финансовые услуги

MOTO
1.0%
XTN

-

Коммунальные услуги

MOTO
0.7%
XTN

-

Энергетика

MOTO

-

XTN

-

Здравоохранение

MOTO

-

XTN

-

Недвижимость

MOTO

-

XTN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF

SPDR S&P Transportation ETF

Часто сравнивают с MOTO:
MOTO с KARSMOTO с DRIVMOTO с HAILMOTO с IDRVMOTO с LITMOTO с GABFMOTO с VOO
Часто сравнивают с XTN:
XTN с IYTXTN с FTXRXTN с XTLXTN с IYWXTN с PEJXTN с BIPCXTN с CARZ

Доходность на риск

MOTO vs. XTN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTO
Ранг доходности на риск MOTO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XTN
Ранг доходности на риск XTN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTN: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTO c XTN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTOXTNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.60

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.22

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

2.59

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

7.14

+8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTO vs. XTN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа XTN равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и XTN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTOXTNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.60

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.20

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.44

+0.28

Просадки

Сравнение просадок MOTO и XTN

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки XTN в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и XTN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTOXTNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-43.77%

+5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-17.28%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-33.69%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

-35.05%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.70%

+5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-10.94%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

6.25%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и XTN

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеют волатильность 7.63% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTOXTNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

7.36%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

22.05%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

28.03%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

26.83%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

26.19%

+0.11%

Сравнение комиссий MOTO и XTN

MOTO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XTN в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и XTN

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности XTN в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		0.80%1.06%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		0.66%0.78%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.63%0.66%1.03%

Часто задаваемые вопросы

MOTO and XTN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTO has higher volatility (7.63%) compared to XTN (7.36%). In terms of maximum drawdown, MOTO dropped -38.24% vs XTN's -43.77%.

On 5-year performance, MOTO leads with 10.48% vs 5.36% for XTN. On fees, XTN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XTN has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOTO has performed better with a 10.48% return vs 5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for MOTO.

MOTO has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.66% for XTN.

They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and State Street. Their fees differ too: 0.68% for MOTO and 0.35% for XTN.

MOTO currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTO и XTN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор