Сравнение MOTO с XTN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN).
MOTO и XTN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTO - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MOTO и XTN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOTO и XTN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTO SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF | 4.90% | 27.38% | 2.01% | 27.10% | -27.20% | 17.22% | 59.13% | 4.91% |
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 4.20% | 6.33% | 4.86% | 25.22% | -28.10% | 33.68% | 12.11% | -0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MOTO показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у XTN с доходностью 4.20%.
MOTO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 42.44%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- —
XTN
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOTO и XTN
MOTO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XTN в 0.35%.
Доходность на риск
MOTO vs. XTN — Ранг доходности на риск
MOTO
XTN
Сравнение MOTO c XTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOTO | XTN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.93 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.51 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.72 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 5.10 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOTO | XTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.93 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.09 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.40 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между MOTO и XTN составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTO и XTN
Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности XTN в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTO SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF | 1.01% | 1.06% | 1.07% | 2.73% | 2.33% | 0.55% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.77% | 0.78% | 0.93% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.63% | 0.66% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок MOTO и XTN
Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки XTN в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и XTN.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOTO | XTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.24% | -43.77% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -17.28% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | -35.05% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -10.27% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -10.97% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 5.83% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTO и XTN
Текущая волатильность для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) составляет 8.61%, в то время как у SPDR S&P Transportation ETF (XTN) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что MOTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOTO | XTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 10.26% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 19.44% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 32.32% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 26.21% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.30% | 25.88% | +0.42% |