PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MOTO с KARS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MOTO и KARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.12%
4.25%
MOTO
KARS

Доходность по периодам

С начала года, MOTO показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у KARS с доходностью -13.75%.


MOTO

С начала года

2.26%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-4.12%

1 год

8.71%

5 лет (среднегодовая)

13.19%

10 лет (среднегодовая)

N/A

KARS

С начала года

-13.75%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

4.09%

1 год

-10.03%

5 лет (среднегодовая)

1.98%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


MOTOKARS
Коэф-т Шарпа0.46-0.36
Коэф-т Сортино0.74-0.34
Коэф-т Омега1.090.96
Коэф-т Кальмара0.44-0.17
Коэф-т Мартина1.54-0.61
Индекс Язвы5.85%17.99%
Дневная вол-ть19.57%30.20%
Макс. просадка-38.24%-64.60%
Текущая просадка-10.69%-56.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOTO и KARS

MOTO берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии KARS в 0.70%.


KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
График комиссии KARS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии MOTO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MOTO и KARS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MOTO c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MOTO, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.46-0.36
Коэффициент Сортино MOTO, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.74-0.34
Коэффициент Омега MOTO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.090.96
Коэффициент Кальмара MOTO, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.44-0.17
Коэффициент Мартина MOTO, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.54-0.61
MOTO
KARS

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа KARS равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46
-0.36
MOTO
KARS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и KARS

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности KARS в 1.02%


TTM202320222021202020192018
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
2.67%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%0.00%
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
1.02%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.39%

Просадки

Сравнение просадок MOTO и KARS

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки KARS в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и KARS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.69%
-56.16%
MOTO
KARS

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и KARS

Текущая волатильность для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) составляет 5.12%, в то время как у KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что MOTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.12%
12.72%
MOTO
KARS