PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTO с KARS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTO с KARS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MOTO (SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF) and KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) are both exchange-traded funds - MOTO is a Transportation Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management, while KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index. MOTO is actively managed, while KARS is passively managed. Over the past 5 years, MOTO returned 8.94%/yr vs -4.78%/yr for KARS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOTO charges 0.68%/yr vs 0.72%/yr for KARS.

Доходность

Сравнение доходности MOTO и KARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTO показывает доходность 21.35%, что значительно выше, чем у KARS с доходностью 5.04%.

MOTO

1 день
-5.00%
1 месяц
-2.33%
С начала года
21.35%
6 месяцев
20.71%
1 год
43.37%
3 года*
17.21%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—

KARS

1 день
-4.28%
1 месяц
-9.61%
С начала года
5.04%
6 месяцев
4.08%
1 год
49.48%
3 года*
2.98%
5 лет*
-4.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTO и KARS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		21.35%27.38%2.01%27.10%-27.20%17.22%59.13%5.00%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		5.04%46.04%-17.88%-7.85%-39.20%24.11%71.17%7.37%

Correlation

The correlation between MOTO and KARS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2019 г.

0.76

The correlation between MOTO and KARS shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOTO и KARS

Секторы
MOTO
KARS

Технологии

45.1%
19.0%

Потребительский циклический сектор

26.4%
33.5%

Промышленность

18.7%
22.1%

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Сырьевые материалы

3.6%
25.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Финансовые услуги

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

MOTO
45.1%
KARS
19.0%

Потребительский циклический сектор

MOTO
26.4%
KARS
33.5%

Промышленность

MOTO
18.7%
KARS
22.1%

Коммуникационные услуги

MOTO
4.1%
KARS

-

Сырьевые материалы

MOTO
3.6%
KARS
25.4%

Потребительский защитный сектор

MOTO
2.1%
KARS

-

Финансовые услуги

MOTO
1.0%
KARS

-

Коммунальные услуги

MOTO
0.7%
KARS

-

Энергетика

MOTO

-

KARS

-

Здравоохранение

MOTO

-

KARS

-

Недвижимость

MOTO

-

KARS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

Часто сравнивают с MOTO:
MOTO с HAILMOTO с DRIVMOTO с IDRVMOTO с LITMOTO с GABFMOTO с VOOMOTO с TPOR
Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с KWEBKARS с WULFKARS с 0285.HK

Доходность на риск

MOTO vs. KARS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTO
Ранг доходности на риск MOTO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTO c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOTOKARSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.79

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.31

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.17

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

10.99

+0.12

MOTO vs. KARS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KARS равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOTO и KARS

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и KARS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTOKARSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-64.85%

+26.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-15.68%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-47.79%

+21.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

-64.85%

+27.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-35.97%

+28.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-28.34%

+18.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.51%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и KARS

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) имеют волатильность 11.45% и 11.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTOKARSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

11.59%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.16%

21.33%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

27.82%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

30.09%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.47%

29.41%

-2.94%

Сравнение комиссий MOTO и KARS

MOTO берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии KARS в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и KARS

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности KARS в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.17%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		0.87%1.06%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOTO and KARS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KARS has higher volatility (11.59%) compared to MOTO (11.45%). In terms of maximum drawdown, MOTO dropped -38.24% vs KARS's -64.85%.

On 5-year performance, MOTO leads with 8.94% vs -4.78% for KARS. On fees, MOTO is cheaper at 0.68% per year. On volatility, MOTO has been the lower-risk option at 11.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOTO has performed better with a 8.94% return vs -4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOTO is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.72% for KARS.

MOTO has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.17% for KARS.

MOTO is categorized as Transportation Equities, while KARS is Industrials Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and KraneShares. Their fees differ too: 0.68% for MOTO and 0.72% for KARS.

MOTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTO и KARS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор