PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTO с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTO с DRIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MOTO (SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both exchange-traded funds - MOTO is a Transportation Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management, while DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. MOTO is actively managed, while DRIV is passively managed. Over the past 5 years, MOTO returned 10.48%/yr vs 9.49%/yr for DRIV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MOTO и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTO показывает доходность 31.51%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 42.27%.

MOTO

1 день
0.12%
1 месяц
8.20%
С начала года
31.51%
6 месяцев
31.39%
1 год
58.32%
3 года*
21.21%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—

DRIV

1 день
-1.04%
1 месяц
12.34%
С начала года
42.27%
6 месяцев
41.87%
1 год
92.43%
3 года*
21.80%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTO и DRIV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		31.51%27.38%2.01%27.10%-27.20%17.22%59.13%4.91%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		42.27%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%3.96%

Correlation

The correlation between MOTO and DRIV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г.

0.92

The correlation between MOTO and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOTO и DRIV

Секторы
MOTO
DRIV

Технологии

45.6%
34.0%

Потребительский циклический сектор

23.5%
26.8%

Промышленность

12.8%
19.4%

Коммуникационные услуги

4.4%
5.4%

Сырьевые материалы

3.8%
14.4%

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Финансовые услуги

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

MOTO
45.6%
DRIV
34.0%

Потребительский циклический сектор

MOTO
23.5%
DRIV
26.8%

Промышленность

MOTO
12.8%
DRIV
19.4%

Коммуникационные услуги

MOTO
4.4%
DRIV
5.4%

Сырьевые материалы

MOTO
3.8%
DRIV
14.4%

Потребительский защитный сектор

MOTO
2.3%
DRIV

-

Финансовые услуги

MOTO
1.0%
DRIV

-

Коммунальные услуги

MOTO
0.7%
DRIV

-

Энергетика

MOTO

-

DRIV

-

Здравоохранение

MOTO

-

DRIV

-

Недвижимость

MOTO

-

DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с MOTO:
MOTO с KARSMOTO с HAILMOTO с IDRVMOTO с LITMOTO с GABFMOTO с VOOMOTO с TPOR
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGT

Доходность на риск

MOTO vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTO
Ранг доходности на риск MOTO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTO c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTODRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
3.70

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
4.35

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.55

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

6.92

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

24.10

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTO vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIV равному 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTODRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

3.70

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.54

+0.18

Просадки

Сравнение просадок MOTO и DRIV

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTODRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-41.93%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-13.43%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-34.18%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

-41.93%

+4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.04%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-15.13%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.85%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и DRIV

Текущая волатильность для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) составляет 7.63%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что MOTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTODRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

9.36%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

19.29%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

25.14%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

27.07%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

27.40%

-1.10%

Сравнение комиссий MOTO и DRIV

И MOTO, и DRIV имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и DRIV

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности DRIV в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		0.80%1.06%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOTO and DRIV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (9.36%) compared to MOTO (7.63%). In terms of maximum drawdown, MOTO dropped -38.24% vs DRIV's -41.93%.

On 5-year performance, MOTO leads with 10.48% vs 9.49% for DRIV. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, MOTO has been the lower-risk option at 7.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOTO has performed better with a 10.48% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOTO and DRIV have the same expense ratio: 0.68% per year.

MOTO has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.75% for DRIV.

MOTO is categorized as Transportation Equities, while DRIV is Global Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and Global X.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTO и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор