PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MOTO с DRIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MOTODRIV
Дох-ть с нач. г.1.86%-7.31%
Дох-ть за 1 год14.58%3.42%
Дох-ть за 3 года-3.84%-9.56%
Коэф-т Шарпа0.850.28
Коэф-т Сортино1.250.54
Коэф-т Омега1.161.06
Коэф-т Кальмара0.720.19
Коэф-т Мартина3.020.85
Индекс Язвы5.60%7.45%
Дневная вол-ть19.91%22.51%
Макс. просадка-38.24%-39.24%
Текущая просадка-11.04%-26.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MOTO и DRIV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MOTO и DRIV

С начала года, MOTO показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у DRIV с доходностью -7.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.85%
-6.13%
MOTO
DRIV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOTO и DRIV

И MOTO, и DRIV имеют комиссию равную 0.68%.


MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
График комиссии MOTO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии DRIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MOTO c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MOTO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MOTO, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MOTO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MOTO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MOTO, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MOTO, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.02
DRIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRIV, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DRIV, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DRIV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DRIV, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DRIV, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.85

Сравнение коэффициента Шарпа MOTO и DRIV

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа DRIV равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.85
0.28
MOTO
DRIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и DRIV

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности DRIV в 1.80%


TTM202320222021202020192018
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
2.68%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%0.00%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
1.80%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%

Просадки

Сравнение просадок MOTO и DRIV

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, примерно равная максимальной просадке DRIV в -39.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и DRIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.04%
-26.68%
MOTO
DRIV

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и DRIV

Текущая волатильность для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) составляет 4.76%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что MOTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.76%
5.19%
MOTO
DRIV