PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MOTO с DRIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MOTO и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.90%
-5.07%
MOTO
DRIV

Доходность по периодам

С начала года, MOTO показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у DRIV с доходностью -4.57%.


MOTO

С начала года

1.78%

1 месяц

-1.67%

6 месяцев

-4.90%

1 год

8.10%

5 лет (среднегодовая)

13.00%

10 лет (среднегодовая)

N/A

DRIV

С начала года

-4.57%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

-5.07%

1 год

2.74%

5 лет (среднегодовая)

11.80%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


MOTODRIV
Коэф-т Шарпа0.460.17
Коэф-т Сортино0.740.38
Коэф-т Омега1.091.04
Коэф-т Кальмара0.440.11
Коэф-т Мартина1.540.49
Индекс Язвы5.78%7.63%
Дневная вол-ть19.62%22.22%
Макс. просадка-38.24%-39.24%
Текущая просадка-11.11%-24.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOTO и DRIV

И MOTO, и DRIV имеют комиссию равную 0.68%.


MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
График комиссии MOTO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии DRIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MOTO и DRIV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MOTO c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MOTO, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.460.17
Коэффициент Сортино MOTO, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.740.38
Коэффициент Омега MOTO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.04
Коэффициент Кальмара MOTO, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.440.11
Коэффициент Мартина MOTO, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.540.49
MOTO
DRIV

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа DRIV равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46
0.17
MOTO
DRIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и DRIV

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности DRIV в 1.74%


TTM202320222021202020192018
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
2.68%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%0.00%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
1.74%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%

Просадки

Сравнение просадок MOTO и DRIV

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, примерно равная максимальной просадке DRIV в -39.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и DRIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.11%
-24.51%
MOTO
DRIV

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и DRIV

Текущая волатильность для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) составляет 5.08%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что MOTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.08%
5.86%
MOTO
DRIV