PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MOTO с GABF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MOTO и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.12%
29.30%
MOTO
GABF

Доходность по периодам

С начала года, MOTO показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью 50.68%.


MOTO

С начала года

2.26%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-4.12%

1 год

8.71%

5 лет (среднегодовая)

13.19%

10 лет (среднегодовая)

N/A

GABF

С начала года

50.68%

1 месяц

8.22%

6 месяцев

30.92%

1 год

67.66%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


MOTOGABF
Коэф-т Шарпа0.464.08
Коэф-т Сортино0.745.37
Коэф-т Омега1.091.74
Коэф-т Кальмара0.446.99
Коэф-т Мартина1.5433.18
Индекс Язвы5.85%2.06%
Дневная вол-ть19.57%16.72%
Макс. просадка-38.24%-17.14%
Текущая просадка-10.69%-0.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOTO и GABF

MOTO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.


MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
График комиссии MOTO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между MOTO и GABF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MOTO c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MOTO, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.464.08
Коэффициент Сортино MOTO, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.745.37
Коэффициент Омега MOTO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.74
Коэффициент Кальмара MOTO, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.596.99
Коэффициент Мартина MOTO, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.5433.18
MOTO
GABF

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46
4.08
MOTO
GABF

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и GABF

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности GABF в 3.28%


TTM2023202220212020
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
2.67%2.73%2.33%0.55%2.71%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
3.28%4.95%1.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOTO и GABF

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что больше максимальной просадки GABF в -17.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.01%
-0.27%
MOTO
GABF

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и GABF

Текущая волатильность для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) составляет 5.12%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что MOTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.12%
7.76%
MOTO
GABF