PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MOTO с GABF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MOTOGABF
Дох-ть с нач. г.1.86%36.68%
Дох-ть за 1 год14.58%58.99%
Коэф-т Шарпа0.854.02
Коэф-т Сортино1.255.03
Коэф-т Омега1.161.69
Коэф-т Кальмара0.726.33
Коэф-т Мартина3.0230.46
Индекс Язвы5.60%2.03%
Дневная вол-ть19.91%15.35%
Макс. просадка-38.24%-17.14%
Текущая просадка-11.04%-3.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между MOTO и GABF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MOTO и GABF

С начала года, MOTO показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью 36.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.85%
20.67%
MOTO
GABF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOTO и GABF

MOTO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.


MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
График комиссии MOTO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MOTO c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MOTO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MOTO, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MOTO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MOTO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MOTO, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MOTO, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.02
GABF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GABF, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GABF, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GABF, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GABF, с текущим значением в 6.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GABF, с текущим значением в 30.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0030.46

Сравнение коэффициента Шарпа MOTO и GABF

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.85
4.02
MOTO
GABF

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и GABF

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности GABF в 3.62%


TTM2023202220212020
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
2.68%2.73%2.33%0.55%2.71%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
3.62%4.95%1.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOTO и GABF

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что больше максимальной просадки GABF в -17.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.37%
-3.40%
MOTO
GABF

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и GABF

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что MOTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.76%
4.28%
MOTO
GABF