PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOTO с GABF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOTO с GABF

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).

MOTO и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTO - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOTO или GABF.

Корреляция

Корреляция между MOTO и GABF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MOTO и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.34%
88.23%
MOTO
GABF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOTO:

-0.06

GABF:

0.90

Коэф-т Сортино

MOTO:

0.10

GABF:

1.33

Коэф-т Омега

MOTO:

1.01

GABF:

1.20

Коэф-т Кальмара

MOTO:

-0.06

GABF:

1.03

Коэф-т Мартина

MOTO:

-0.20

GABF:

3.86

Индекс Язвы

MOTO:

8.47%

GABF:

5.60%

Дневная вол-ть

MOTO:

26.77%

GABF:

24.01%

Макс. просадка

MOTO:

-38.24%

GABF:

-20.86%

Текущая просадка

MOTO:

-14.67%

GABF:

-12.25%

Доходность по периодам

С начала года, MOTO показывает доходность -5.97%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -6.53%.

MOTO

С начала года

-5.97%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

-7.21%

1 год

-3.96%

5 лет

14.44%

10 лет

N/A

GABF

С начала года

-6.53%

1 месяц

-6.03%

6 месяцев

-3.14%

1 год

20.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MOTO и GABF

MOTO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
График комиссии MOTO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOTO: 0.68%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GABF: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOTO и GABF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTO
Ранг риск-скорректированной доходности MOTO, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOTO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг риск-скорректированной доходности GABF, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOTO c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MOTO, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MOTO: -0.06
GABF: 0.90
Коэффициент Сортино MOTO, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MOTO: 0.10
GABF: 1.33
Коэффициент Омега MOTO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MOTO: 1.01
GABF: 1.20
Коэффициент Кальмара MOTO, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MOTO: -0.07
GABF: 1.03
Коэффициент Мартина MOTO, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MOTO: -0.20
GABF: 3.86

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
0.90
MOTO
GABF

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и GABF

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности GABF в 4.49%

TTM20242023202220212020
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		1.14%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		4.49%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOTO и GABF

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.71%
-12.25%
MOTO
GABF

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и GABF

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) имеет более высокую волатильность в 17.57% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что MOTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.57%
15.89%
MOTO
GABF