PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MOTO с IDRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MOTO и IDRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.90%
-5.33%
MOTO
IDRV

Доходность по периодам

С начала года, MOTO показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у IDRV с доходностью -16.38%.


MOTO

С начала года

1.78%

1 месяц

-1.67%

6 месяцев

-4.90%

1 год

8.10%

5 лет (среднегодовая)

13.00%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IDRV

С начала года

-16.38%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-5.33%

1 год

-10.98%

5 лет (среднегодовая)

4.06%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


MOTOIDRV
Коэф-т Шарпа0.46-0.38
Коэф-т Сортино0.74-0.37
Коэф-т Омега1.090.96
Коэф-т Кальмара0.44-0.20
Коэф-т Мартина1.54-0.68
Индекс Язвы5.78%14.87%
Дневная вол-ть19.62%26.99%
Макс. просадка-38.24%-50.37%
Текущая просадка-11.11%-44.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOTO и IDRV

MOTO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IDRV в 0.47%.


MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
График комиссии MOTO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MOTO и IDRV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MOTO c IDRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MOTO, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.46-0.38
Коэффициент Сортино MOTO, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.74-0.37
Коэффициент Омега MOTO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.090.96
Коэффициент Кальмара MOTO, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.44-0.20
Коэффициент Мартина MOTO, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.54-0.68
MOTO
IDRV

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа IDRV равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и IDRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46
-0.38
MOTO
IDRV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и IDRV

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности IDRV в 2.52%


TTM20232022202120202019
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
2.68%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.52%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%

Просадки

Сравнение просадок MOTO и IDRV

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки IDRV в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и IDRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.11%
-44.58%
MOTO
IDRV

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и IDRV

Текущая волатильность для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) составляет 5.08%, в то время как у iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что MOTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.08%
8.48%
MOTO
IDRV