PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOTO с IDRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOTO с IDRV

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV).

MOTO и IDRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTO - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. IDRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOTO или IDRV.

Корреляция

Корреляция между MOTO и IDRV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MOTO и IDRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.22%
19.44%
MOTO
IDRV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOTO:

-0.05

IDRV:

0.09

Коэф-т Сортино

MOTO:

0.12

IDRV:

0.36

Коэф-т Омега

MOTO:

1.02

IDRV:

1.04

Коэф-т Кальмара

MOTO:

-0.05

IDRV:

0.05

Коэф-т Мартина

MOTO:

-0.15

IDRV:

0.35

Индекс Язвы

MOTO:

8.50%

IDRV:

8.01%

Дневная вол-ть

MOTO:

26.78%

IDRV:

29.92%

Макс. просадка

MOTO:

-38.24%

IDRV:

-53.00%

Текущая просадка

MOTO:

-13.42%

IDRV:

-44.61%

Доходность по периодам

С начала года, MOTO показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у IDRV с доходностью -0.44%.

MOTO

С начала года

-4.59%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

-6.69%

1 год

-3.00%

5 лет

14.76%

10 лет

N/A

IDRV

С начала года

-0.44%

1 месяц

-5.67%

6 месяцев

-3.78%

1 год

2.97%

5 лет

6.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MOTO и IDRV

MOTO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IDRV в 0.47%.

MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
График комиссии MOTO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOTO: 0.68%
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDRV: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOTO и IDRV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTO
Ранг риск-скорректированной доходности MOTO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOTO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
IDRV
Ранг риск-скорректированной доходности IDRV, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDRV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOTO c IDRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MOTO, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MOTO: -0.05
IDRV: 0.09
Коэффициент Сортино MOTO, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MOTO: 0.12
IDRV: 0.36
Коэффициент Омега MOTO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MOTO: 1.02
IDRV: 1.04
Коэффициент Кальмара MOTO, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MOTO: -0.05
IDRV: 0.05
Коэффициент Мартина MOTO, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MOTO: -0.15
IDRV: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа IDRV равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и IDRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.09
MOTO
IDRV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и IDRV

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности IDRV в 2.69%

TTM202420232022202120202019
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		1.12%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF		2.69%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%

Просадки

Сравнение просадок MOTO и IDRV

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки IDRV в -53.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и IDRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.42%
-44.61%
MOTO
IDRV

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и IDRV

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) с волатильностью 15.59%. Это указывает на то, что MOTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.56%
15.59%
MOTO
IDRV