PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MOTO с IDRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MOTOIDRV
Дох-ть с нач. г.1.86%-15.27%
Дох-ть за 1 год14.58%-8.64%
Дох-ть за 3 года-3.84%-17.12%
Коэф-т Шарпа0.85-0.24
Коэф-т Сортино1.25-0.16
Коэф-т Омега1.160.98
Коэф-т Кальмара0.72-0.13
Коэф-т Мартина3.02-0.44
Индекс Язвы5.60%14.55%
Дневная вол-ть19.91%27.01%
Макс. просадка-38.24%-50.37%
Текущая просадка-11.04%-43.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MOTO и IDRV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MOTO и IDRV

С начала года, MOTO показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у IDRV с доходностью -15.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.85%
-4.62%
MOTO
IDRV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOTO и IDRV

MOTO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IDRV в 0.47%.


MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
График комиссии MOTO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MOTO c IDRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MOTO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MOTO, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MOTO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MOTO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MOTO, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MOTO, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.02
IDRV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDRV, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDRV, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDRV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.500.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDRV, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDRV, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.44

Сравнение коэффициента Шарпа MOTO и IDRV

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа IDRV равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и IDRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.85
-0.24
MOTO
IDRV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и IDRV

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности IDRV в 2.49%


TTM20232022202120202019
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
2.68%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.49%2.17%2.29%1.11%0.69%1.29%

Просадки

Сравнение просадок MOTO и IDRV

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки IDRV в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и IDRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.04%
-43.85%
MOTO
IDRV

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и IDRV

Текущая волатильность для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) составляет 4.76%, в то время как у iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что MOTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.76%
7.72%
MOTO
IDRV