PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTO с IDRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTO с IDRV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOTO (SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF) and IDRV (iShares Self-Driving EV and Tech ETF) are both exchange-traded funds - MOTO is a Transportation Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management, while IDRV is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. MOTO is actively managed, while IDRV is passively managed. Over the past 5 years, MOTO returned 10.40%/yr vs -0.60%/yr for IDRV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MOTO charges 0.68%/yr vs 0.48%/yr for IDRV.

Доходность

Сравнение доходности MOTO и IDRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTO показывает доходность 31.05%, что значительно выше, чем у IDRV с доходностью 15.14%.

MOTO

1 день
-0.35%
1 месяц
6.44%
С начала года
31.05%
6 месяцев
30.26%
1 год
55.92%
3 года*
21.37%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

IDRV

1 день
-1.73%
1 месяц
-0.27%
С начала года
15.14%
6 месяцев
15.84%
1 год
46.22%
3 года*
7.13%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTO и IDRV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		31.05%27.38%2.01%27.10%-27.20%17.22%59.13%4.91%
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		15.14%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%59.46%2.86%

Correlation

The correlation between MOTO and IDRV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г.

0.87

The correlation between MOTO and IDRV shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOTO и IDRV

Секторы
MOTO
IDRV

Технологии

45.6%
1.7%

Потребительский циклический сектор

23.5%
55.0%

Промышленность

12.8%
24.8%

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Сырьевые материалы

3.8%
18.5%

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Финансовые услуги

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

MOTO
45.6%
IDRV
1.7%

Потребительский циклический сектор

MOTO
23.5%
IDRV
55.0%

Промышленность

MOTO
12.8%
IDRV
24.8%

Коммуникационные услуги

MOTO
4.4%
IDRV

-

Сырьевые материалы

MOTO
3.8%
IDRV
18.5%

Потребительский защитный сектор

MOTO
2.3%
IDRV

-

Финансовые услуги

MOTO
1.0%
IDRV

-

Коммунальные услуги

MOTO
0.7%
IDRV

-

Энергетика

MOTO

-

IDRV

-

Здравоохранение

MOTO

-

IDRV

-

Недвижимость

MOTO

-

IDRV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

Часто сравнивают с MOTO:
MOTO с KARSMOTO с DRIVMOTO с HAILMOTO с LITMOTO с GABFMOTO с VOOMOTO с TPOR
Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с HAILIDRV с LITIDRV с BATTIDRV с FDRR

Доходность на риск

MOTO vs. IDRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTO
Ранг доходности на риск MOTO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTO c IDRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTOIDRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.87

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.46

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

3.68

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.03

12.18

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTO vs. IDRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа IDRV равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и IDRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTOIDRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.87

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.02

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.34

+0.38

Просадки

Сравнение просадок MOTO и IDRV

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки IDRV в -53.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и IDRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTOIDRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-53.00%

+14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-12.62%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-44.00%

+17.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

-53.00%

+15.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-15.28%

+14.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-22.37%

+12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.81%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и IDRV

Текущая волатильность для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) составляет 7.60%, в то время как у iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что MOTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTOIDRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

9.48%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

18.95%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

24.86%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

27.71%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.29%

28.09%

-1.80%

Сравнение комиссий MOTO и IDRV

MOTO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IDRV в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и IDRV

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности IDRV в 1.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.48%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		0.81%1.06%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOTO and IDRV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDRV has higher volatility (9.48%) compared to MOTO (7.60%). In terms of maximum drawdown, MOTO dropped -38.24% vs IDRV's -53.00%.

On 5-year performance, MOTO leads with 10.40% vs -0.60% for IDRV. On fees, IDRV is cheaper at 0.48% per year. On volatility, MOTO has been the lower-risk option at 7.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOTO has performed better with a 10.40% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDRV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.68% for MOTO.

IDRV has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.81% for MOTO.

MOTO is categorized as Transportation Equities, while IDRV is Technology Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.68% for MOTO and 0.48% for IDRV.

MOTO currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTO и IDRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор