Сравнение MOTO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MOTO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTO - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MOTO и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOTO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTO SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF | 4.90% | 27.38% | 2.01% | 27.10% | -27.20% | 17.22% | 59.13% | 4.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 3.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MOTO показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
MOTO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 42.44%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOTO и VOO
MOTO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MOTO vs. VOO — Ранг доходности на риск
MOTO
VOO
Сравнение MOTO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOTO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.01 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.53 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.55 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 7.31 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOTO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.01 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.71 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.83 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между MOTO и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTO и VOO
Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTO SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF | 1.01% | 1.06% | 1.07% | 2.73% | 2.33% | 0.55% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MOTO и VOO
Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOTO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.24% | -33.99% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -11.98% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | -24.52% | -12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -5.55% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -3.72% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.55% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTO и VOO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MOTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOTO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 5.34% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 9.47% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 18.11% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 16.82% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.30% | 17.99% | +8.31% |