PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MOTO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MOTOVOO
Дох-ть с нач. г.1.86%21.11%
Дох-ть за 1 год14.58%32.98%
Дох-ть за 3 года-3.84%8.44%
Коэф-т Шарпа0.852.84
Коэф-т Сортино1.253.76
Коэф-т Омега1.161.53
Коэф-т Кальмара0.724.05
Коэф-т Мартина3.0218.51
Индекс Язвы5.60%1.85%
Дневная вол-ть19.91%12.06%
Макс. просадка-38.24%-33.99%
Текущая просадка-11.04%-2.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MOTO и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MOTO и VOO

С начала года, MOTO показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.85%
11.08%
MOTO
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOTO и VOO

MOTO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
График комиссии MOTO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MOTO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MOTO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MOTO, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MOTO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MOTO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MOTO, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MOTO, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.02
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 18.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.51

Сравнение коэффициента Шарпа MOTO и VOO

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.85
2.84
MOTO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и VOO

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности VOO в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
2.68%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок MOTO и VOO

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.04%
-2.52%
MOTO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и VOO

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что MOTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.76%
3.15%
MOTO
VOO