PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOTO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOTO с VOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

MOTO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTO - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOTO или VOO.

Корреляция

Корреляция между MOTO и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MOTO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOTO:

-0.00

VOO:

0.67

Коэф-т Сортино

MOTO:

0.32

VOO:

1.19

Коэф-т Омега

MOTO:

1.04

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

MOTO:

0.09

VOO:

0.80

Коэф-т Мартина

MOTO:

0.27

VOO:

3.05

Индекс Язвы

MOTO:

8.80%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

MOTO:

27.16%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

MOTO:

-38.24%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MOTO:

-4.09%

VOO:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, MOTO показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.08%.

MOTO

С начала года

5.69%

1 месяц

18.92%

6 месяцев

5.69%

1 год

-0.13%

5 лет

16.39%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.97%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MOTO и VOO

MOTO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOTO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTO
Ранг риск-скорректированной доходности MOTO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOTO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOTO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и VOO

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		1.01%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MOTO и VOO

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и VOO

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что MOTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...