PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MOTO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MOTO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.90%
11.74%
MOTO
VOO

Доходность по периодам

С начала года, MOTO показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%.


MOTO

С начала года

1.78%

1 месяц

-1.67%

6 месяцев

-4.90%

1 год

8.10%

5 лет (среднегодовая)

13.00%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

25.02%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

11.74%

1 год

32.35%

5 лет (среднегодовая)

15.50%

10 лет (среднегодовая)

13.11%

Основные характеристики


MOTOVOO
Коэф-т Шарпа0.462.67
Коэф-т Сортино0.743.56
Коэф-т Омега1.091.50
Коэф-т Кальмара0.443.85
Коэф-т Мартина1.5417.51
Индекс Язвы5.78%1.86%
Дневная вол-ть19.62%12.23%
Макс. просадка-38.24%-33.99%
Текущая просадка-11.11%-1.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOTO и VOO

MOTO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
График комиссии MOTO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MOTO и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MOTO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MOTO, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.462.67
Коэффициент Сортино MOTO, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.743.56
Коэффициент Омега MOTO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.50
Коэффициент Кальмара MOTO, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.443.85
Коэффициент Мартина MOTO, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.5417.51
MOTO
VOO

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46
2.67
MOTO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и VOO

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
2.68%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок MOTO и VOO

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.11%
-1.76%
MOTO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и VOO

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что MOTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.08%
4.09%
MOTO
VOO