PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MOTO с HAIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MOTO и HAIL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности MOTO и HAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
86.07%
8.76%
MOTO
HAIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOTO:

0.28

HAIL:

-0.12

Коэф-т Сортино

MOTO:

0.51

HAIL:

0.02

Коэф-т Омега

MOTO:

1.06

HAIL:

1.00

Коэф-т Кальмара

MOTO:

0.29

HAIL:

-0.05

Коэф-т Мартина

MOTO:

0.90

HAIL:

-0.29

Индекс Язвы

MOTO:

6.12%

HAIL:

11.44%

Дневная вол-ть

MOTO:

19.34%

HAIL:

26.94%

Макс. просадка

MOTO:

-38.24%

HAIL:

-61.75%

Текущая просадка

MOTO:

-8.58%

HAIL:

-56.18%

Доходность по периодам

С начала года, MOTO показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у HAIL с доходностью -7.57%.


MOTO

С начала года

2.77%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

-3.56%

1 год

3.79%

5 лет

12.19%

10 лет

N/A

HAIL

С начала года

-7.57%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

4.13%

1 год

-5.90%

5 лет

0.78%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOTO и HAIL

MOTO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.


MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
График комиссии MOTO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии HAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MOTO c HAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MOTO, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.28-0.12
Коэффициент Сортино MOTO, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.510.02
Коэффициент Омега MOTO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.00
Коэффициент Кальмара MOTO, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.29-0.05
Коэффициент Мартина MOTO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.90-0.29
MOTO
HAIL

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа HAIL равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и HAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.28
-0.12
MOTO
HAIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и HAIL

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности HAIL в 1.97%


TTM202320222021202020192018
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
1.06%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%0.00%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
1.97%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%

Просадки

Сравнение просадок MOTO и HAIL

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки HAIL в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и HAIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.58%
-56.18%
MOTO
HAIL

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и HAIL

Текущая волатильность для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) составляет 4.16%, в то время как у SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что MOTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.16%
8.28%
MOTO
HAIL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab