PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MOTO с HAIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MOTO и HAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.61%
-4.34%
MOTO
HAIL

Доходность по периодам

С начала года, MOTO показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у HAIL с доходностью -10.82%.


MOTO

С начала года

1.98%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

-4.62%

1 год

7.65%

5 лет (среднегодовая)

13.11%

10 лет (среднегодовая)

N/A

HAIL

С начала года

-10.82%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

-4.34%

1 год

-1.20%

5 лет (среднегодовая)

1.33%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


MOTOHAIL
Коэф-т Шарпа0.42-0.02
Коэф-т Сортино0.700.16
Коэф-т Омега1.091.02
Коэф-т Кальмара0.41-0.01
Коэф-т Мартина1.43-0.04
Индекс Язвы5.81%11.08%
Дневная вол-ть19.59%26.93%
Макс. просадка-38.24%-61.75%
Текущая просадка-10.94%-57.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOTO и HAIL

MOTO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.


MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
График комиссии MOTO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии HAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MOTO и HAIL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MOTO c HAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MOTO, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.42-0.02
Коэффициент Сортино MOTO, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.700.16
Коэффициент Омега MOTO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.02
Коэффициент Кальмара MOTO, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.41-0.01
Коэффициент Мартина MOTO, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.43-0.04
MOTO
HAIL

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа HAIL равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и HAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42
-0.02
MOTO
HAIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и HAIL

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности HAIL в 3.01%


TTM202320222021202020192018
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
2.68%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%0.00%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
3.01%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%

Просадки

Сравнение просадок MOTO и HAIL

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки HAIL в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и HAIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.94%
-57.72%
MOTO
HAIL

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и HAIL

Текущая волатильность для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) составляет 5.06%, в то время как у SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что MOTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.06%
7.99%
MOTO
HAIL