PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTO с HAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTO с HAIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MOTO (SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF) and HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) are both exchange-traded funds - MOTO is a Transportation Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management, while HAIL is a Global Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Transportation Index. MOTO is actively managed, while HAIL is passively managed. Over the past 5 years, MOTO returned 10.48%/yr vs -5.36%/yr for HAIL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MOTO charges 0.68%/yr vs 0.45%/yr for HAIL.

Доходность

Сравнение доходности MOTO и HAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MOTO показывает доходность 31.51%, а HAIL немного ниже – 31.10%.

MOTO

1 день
0.12%
1 месяц
8.20%
С начала года
31.51%
6 месяцев
31.39%
1 год
58.32%
3 года*
21.21%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—

HAIL

1 день
-2.34%
1 месяц
16.87%
С начала года
31.10%
6 месяцев
29.05%
1 год
58.23%
3 года*
15.38%
5 лет*
-5.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTO и HAIL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		31.51%27.38%2.01%27.10%-27.20%17.22%59.13%4.91%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		31.10%19.62%-6.98%9.65%-45.72%1.95%84.33%5.20%

Correlation

The correlation between MOTO and HAIL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г.

0.84

The correlation between MOTO and HAIL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOTO и HAIL

Секторы
MOTO
HAIL

Технологии

45.6%
33.1%

Потребительский циклический сектор

23.5%
34.2%

Промышленность

12.8%
20.2%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.9%

Сырьевые материалы

3.8%
1.2%

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Финансовые услуги

1.0%
1.9%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Энергетика

-

4.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

MOTO
45.6%
HAIL
33.1%

Потребительский циклический сектор

MOTO
23.5%
HAIL
34.2%

Промышленность

MOTO
12.8%
HAIL
20.2%

Коммуникационные услуги

MOTO
4.4%
HAIL
4.9%

Сырьевые материалы

MOTO
3.8%
HAIL
1.2%

Потребительский защитный сектор

MOTO
2.3%
HAIL

-

Финансовые услуги

MOTO
1.0%
HAIL
1.9%

Коммунальные услуги

MOTO
0.7%
HAIL

-

Энергетика

MOTO

-

HAIL
4.4%

Здравоохранение

MOTO

-

HAIL

-

Недвижимость

MOTO

-

HAIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Часто сравнивают с MOTO:
MOTO с KARSMOTO с DRIVMOTO с IDRVMOTO с LITMOTO с GABFMOTO с VOOMOTO с TPOR
Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с DRIVHAIL с ^GSPCHAIL с VOOHAIL с SPY

Доходность на риск

MOTO vs. HAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTO
Ранг доходности на риск MOTO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTO c HAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTOHAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.00

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.64

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

3.14

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

9.49

+6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTO vs. HAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа HAIL равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и HAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTOHAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.00

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.17

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.20

+0.52

Просадки

Сравнение просадок MOTO и HAIL

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и HAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTOHAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-65.98%

+27.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-18.64%

+5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-40.96%

+14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

-63.12%

+25.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-30.85%

+30.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-31.60%

+21.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

6.15%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и HAIL

Текущая волатильность для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) составляет 7.63%, в то время как у SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что MOTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTOHAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

10.80%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

22.28%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

29.32%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

31.80%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

31.73%

-5.43%

Сравнение комиссий MOTO и HAIL

MOTO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и HAIL

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности HAIL в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.44%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		0.80%1.06%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOTO and HAIL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAIL has higher volatility (10.80%) compared to MOTO (7.63%). In terms of maximum drawdown, MOTO dropped -38.24% vs HAIL's -65.98%.

On 5-year performance, MOTO leads with 10.48% vs -5.36% for HAIL. On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MOTO has been the lower-risk option at 7.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOTO has performed better with a 10.48% return vs -5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for MOTO.

HAIL has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.80% for MOTO.

MOTO is categorized as Transportation Equities, while HAIL is Global Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and State Street. Their fees differ too: 0.68% for MOTO and 0.45% for HAIL.

MOTO currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTO и HAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор