PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTO с HAIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOTO с HAIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL).

MOTO и HAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTO - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MOTO и HAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOTO и HAIL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		4.90%27.38%2.01%27.10%-27.20%17.22%59.13%4.91%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		-0.85%19.62%-6.98%9.65%-45.72%1.95%84.33%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, MOTO показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у HAIL с доходностью -0.85%.

MOTO

1 день
1.36%
1 месяц
-5.90%
С начала года
4.90%
6 месяцев
9.17%
1 год
42.44%
3 года*
13.31%
5 лет*
6.24%
10 лет*
—

HAIL

1 день
1.51%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-7.17%
1 год
29.11%
3 года*
3.74%
5 лет*
-10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Часто сравнивают с MOTO:
MOTO с DRIVMOTO с KARSMOTO с IDRVMOTO с LITMOTO с GABFMOTO с VOOMOTO с TPOR
Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с DRIVHAIL с ^GSPCHAIL с SPYHAIL с VOO

Сравнение комиссий MOTO и HAIL

MOTO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.

MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Доходность на риск

MOTO vs. HAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTO
Ранг доходности на риск MOTO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTO c HAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTOHAILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.90

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.42

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.62

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

4.62

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTO vs. HAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа HAIL равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и HAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTOHAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.90

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.32

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.10

+0.49

Корреляция

Корреляция между MOTO и HAIL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и HAIL

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности HAIL в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		1.01%1.06%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%0.00%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.91%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%

Просадки

Сравнение просадок MOTO и HAIL

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и HAIL.

Загрузка...

Показатели просадок

MOTOHAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-65.98%

+27.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-18.64%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

-63.12%

+25.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-47.70%

+38.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-31.44%

+21.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

6.51%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и HAIL

Текущая волатильность для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) составляет 8.61%, в то время как у SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что MOTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOTOHAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

11.29%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

22.87%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

32.67%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

31.53%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

31.70%

-5.40%