PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MOTO с HAIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MOTOHAIL
Дох-ть с нач. г.1.86%-12.67%
Дох-ть за 1 год14.58%-0.57%
Дох-ть за 3 года-3.84%-22.83%
Коэф-т Шарпа0.850.08
Коэф-т Сортино1.250.31
Коэф-т Омега1.161.03
Коэф-т Кальмара0.720.04
Коэф-т Мартина3.020.21
Индекс Язвы5.60%10.79%
Дневная вол-ть19.91%27.32%
Макс. просадка-38.24%-61.75%
Текущая просадка-11.04%-58.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MOTO и HAIL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MOTO и HAIL

С начала года, MOTO показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у HAIL с доходностью -12.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.85%
-6.45%
MOTO
HAIL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOTO и HAIL

MOTO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.


MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
График комиссии MOTO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии HAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MOTO c HAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MOTO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MOTO, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MOTO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MOTO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MOTO, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MOTO, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.02
HAIL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HAIL, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HAIL, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HAIL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HAIL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HAIL, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.21

Сравнение коэффициента Шарпа MOTO и HAIL

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа HAIL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и HAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.85
0.08
MOTO
HAIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и HAIL

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности HAIL в 3.08%


TTM202320222021202020192018
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
2.68%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%0.00%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
3.08%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%

Просадки

Сравнение просадок MOTO и HAIL

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки HAIL в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и HAIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.04%
-58.60%
MOTO
HAIL

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и HAIL

Текущая волатильность для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) составляет 4.76%, в то время как у SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что MOTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.76%
7.48%
MOTO
HAIL