PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTO с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTO с GDMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MOTO (SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both exchange-traded funds - MOTO is a Transportation Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management, while GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden. Both are actively managed. Over the past 5 years, MOTO returned 10.48%/yr vs 7.66%/yr for GDMA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MOTO charges 0.68%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.

Доходность

Сравнение доходности MOTO и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTO показывает доходность 31.51%, что значительно выше, чем у GDMA с доходностью 11.18%.

MOTO

1 день
0.12%
1 месяц
8.20%
С начала года
31.51%
6 месяцев
31.39%
1 год
58.32%
3 года*
21.21%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—

GDMA

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.18%
6 месяцев
14.08%
1 год
32.26%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTO и GDMA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		31.51%27.38%2.01%27.10%-27.20%17.22%59.13%4.91%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		11.18%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%1.61%

Correlation

The correlation between MOTO and GDMA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г.

0.45

Over the past year, MOTO and GDMA have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов MOTO и GDMA

Секторы
MOTO
GDMA

Технологии

45.6%
23.4%

Потребительский циклический сектор

23.5%
8.8%

Промышленность

12.8%
14.4%

Коммуникационные услуги

4.4%
7.0%

Сырьевые материалы

3.8%
9.0%

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.5%

Финансовые услуги

1.0%
14.5%

Коммунальные услуги

0.7%
2.4%

Энергетика

-

10.0%

Здравоохранение

-

5.5%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

MOTO
45.6%
GDMA
23.4%

Потребительский циклический сектор

MOTO
23.5%
GDMA
8.8%

Промышленность

MOTO
12.8%
GDMA
14.4%

Коммуникационные услуги

MOTO
4.4%
GDMA
7.0%

Сырьевые материалы

MOTO
3.8%
GDMA
9.0%

Потребительский защитный сектор

MOTO
2.3%
GDMA
3.5%

Финансовые услуги

MOTO
1.0%
GDMA
14.5%

Коммунальные услуги

MOTO
0.7%
GDMA
2.4%

Энергетика

MOTO

-

GDMA
10.0%

Здравоохранение

MOTO

-

GDMA
5.5%

Недвижимость

MOTO

-

GDMA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с MOTO:
MOTO с KARSMOTO с DRIVMOTO с HAILMOTO с IDRVMOTO с LITMOTO с GABFMOTO с VOO
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с NLRGDMA с SGRT

Доходность на риск

MOTO vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTO
Ранг доходности на риск MOTO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTO c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTOGDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.47

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.21

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

4.30

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

11.92

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTO vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMA равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTOGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.47

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.80

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.89

-0.17

Просадки

Сравнение просадок MOTO и GDMA

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и GDMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTOGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-16.66%

-21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-7.53%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-7.53%

-18.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

-12.74%

-24.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.06%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-3.78%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.71%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и GDMA

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что MOTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTOGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

6.18%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

10.03%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

13.12%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

9.67%

+13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

10.97%

+15.33%

Сравнение комиссий MOTO и GDMA

MOTO берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и GDMA

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности GDMA в 2.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.51%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		0.80%1.06%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOTO and GDMA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTO has higher volatility (7.63%) compared to GDMA (6.18%). In terms of maximum drawdown, MOTO dropped -38.24% vs GDMA's -16.66%.

On 5-year performance, MOTO leads with 10.48% vs 7.66% for GDMA. On fees, MOTO is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GDMA has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOTO has performed better with a 10.48% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOTO is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

GDMA has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.80% for MOTO.

MOTO is categorized as Transportation Equities, while GDMA is Hedge Fund. They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and Gadsden. Their fees differ too: 0.68% for MOTO and 0.77% for GDMA.

MOTO currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTO и GDMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор