Сравнение MOTO с GDMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).
MOTO и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTO - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MOTO и GDMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOTO и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTO SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF | 3.49% | 27.38% | 2.01% | 27.10% | -27.20% | 17.22% | 59.13% | 4.91% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MOTO показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.56%.
MOTO
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 40.98%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOTO и GDMA
MOTO берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.
Доходность на риск
MOTO vs. GDMA — Ранг доходности на риск
MOTO
GDMA
Сравнение MOTO c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOTO | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 2.52 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 3.29 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.48 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 4.72 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 14.01 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOTO | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.52 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.82 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.85 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MOTO и GDMA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTO и GDMA
Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности GDMA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTO SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF | 1.02% | 1.06% | 1.07% | 2.73% | 2.33% | 0.55% | 2.71% | 0.00% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок MOTO и GDMA
Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и GDMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOTO | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.24% | -16.66% | -21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -6.44% | -9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | -12.74% | -24.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -6.06% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -3.78% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 2.17% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTO и GDMA
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что MOTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOTO | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 4.01% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 9.88% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.78% | 12.12% | +13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 9.44% | +13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.30% | 10.82% | +15.48% |