PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTO с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTO с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MOTO (SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MOTO is a Transportation Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, MOTO returned 10.48%/yr vs 13.50%/yr for COMT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. MOTO charges 0.68%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности MOTO и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTO показывает доходность 31.51%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

MOTO

1 день
0.12%
1 месяц
8.20%
С начала года
31.51%
6 месяцев
31.39%
1 год
58.32%
3 года*
21.21%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTO и COMT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		31.51%27.38%2.01%27.10%-27.20%17.22%59.13%4.91%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%4.35%

Correlation

The correlation between MOTO and COMT is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г.

0.21

The correlation between MOTO and COMT shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOTO и COMT

Секторы
MOTO
COMT

Технологии

45.6%

-

Потребительский циклический сектор

23.5%

-

Промышленность

12.8%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Сырьевые материалы

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Финансовые услуги

1.0%
100.0%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

MOTO
45.6%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

MOTO
23.5%
COMT

-

Промышленность

MOTO
12.8%
COMT

-

Коммуникационные услуги

MOTO
4.4%
COMT

-

Сырьевые материалы

MOTO
3.8%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

MOTO
2.3%
COMT

-

Финансовые услуги

MOTO
1.0%
COMT
100.0%

Коммунальные услуги

MOTO
0.7%
COMT

-

Энергетика

MOTO

-

COMT

-

Здравоохранение

MOTO

-

COMT

-

Недвижимость

MOTO

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с MOTO:
MOTO с KARSMOTO с DRIVMOTO с HAILMOTO с IDRVMOTO с LITMOTO с GABFMOTO с VOO
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

MOTO vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTO
Ранг доходности на риск MOTO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTO c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTOCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.24

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.88

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

5.95

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

14.11

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTO vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTOCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.24

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.64

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.20

+0.51

Просадки

Сравнение просадок MOTO и COMT

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTOCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-51.89%

+13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-8.02%

-5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-13.31%

-13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

-29.00%

-8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.82%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-24.07%

+14.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.38%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и COMT

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеют волатильность 7.63% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTOCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

7.37%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

18.80%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

21.29%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

21.06%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

18.89%

+7.41%

Сравнение комиссий MOTO и COMT

MOTO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и COMT

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		0.80%1.06%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOTO and COMT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTO has higher volatility (7.63%) compared to COMT (7.37%). In terms of maximum drawdown, MOTO dropped -38.24% vs COMT's -51.89%.

On 5-year performance, COMT leads with 13.50% vs 10.48% for MOTO. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 7.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMT has performed better with a 13.50% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.68% for MOTO.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.80% for MOTO.

MOTO is categorized as Transportation Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.68% for MOTO and 0.48% for COMT.

MOTO currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTO и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор