PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTO с BOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTO с BOAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MOTO (SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both Transportation Equities funds. MOTO is actively managed, while BOAT is passively managed. Over the past 3 years, MOTO returned 21.21%/yr vs 27.56%/yr for BOAT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MOTO charges 0.68%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.

Доходность

Сравнение доходности MOTO и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTO показывает доходность 31.51%, что значительно выше, чем у BOAT с доходностью 29.73%.

MOTO

1 день
0.12%
1 месяц
8.20%
С начала года
31.51%
6 месяцев
31.39%
1 год
58.32%
3 года*
21.21%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—

BOAT

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.43%
С начала года
29.73%
6 месяцев
28.77%
1 год
49.09%
3 года*
27.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTO и BOAT

2026 (YTD)20252024202320222021
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		31.51%27.38%2.01%27.10%-27.20%2.24%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		29.73%22.77%5.97%24.53%6.26%23.18%

Correlation

The correlation between MOTO and BOAT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.47

The correlation between MOTO and BOAT shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOTO и BOAT

Секторы
MOTO
BOAT

Технологии

45.6%

-

Потребительский циклический сектор

23.5%

-

Промышленность

12.8%
25.4%

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Сырьевые материалы

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Финансовые услуги

1.0%
4.7%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Энергетика

-

16.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

MOTO
45.6%
BOAT

-

Потребительский циклический сектор

MOTO
23.5%
BOAT

-

Промышленность

MOTO
12.8%
BOAT
25.4%

Коммуникационные услуги

MOTO
4.4%
BOAT

-

Сырьевые материалы

MOTO
3.8%
BOAT

-

Потребительский защитный сектор

MOTO
2.3%
BOAT

-

Финансовые услуги

MOTO
1.0%
BOAT
4.7%

Коммунальные услуги

MOTO
0.7%
BOAT

-

Энергетика

MOTO

-

BOAT
16.1%

Здравоохранение

MOTO

-

BOAT

-

Недвижимость

MOTO

-

BOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF

SonicShares Global Shipping ETF

Часто сравнивают с MOTO:
MOTO с KARSMOTO с DRIVMOTO с HAILMOTO с IDRVMOTO с LITMOTO с GABFMOTO с VOO
Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с BDRYBOAT с SEABOAT с MATXBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с BWETBOAT с VOO

Доходность на риск

MOTO vs. BOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTO
Ранг доходности на риск MOTO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTO c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTOBOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.50

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.30

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

4.25

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

13.13

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTO vs. BOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOAT равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTOBOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.50

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.93

-0.21

Просадки

Сравнение просадок MOTO и BOAT

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что больше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и BOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTOBOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-33.94%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-11.60%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-33.94%

+7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.70%

+6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-9.70%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.75%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и BOAT

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеют волатильность 7.63% и 7.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTOBOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

7.60%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

15.34%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

19.77%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

25.12%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

25.12%

+1.18%

Сравнение комиссий MOTO и BOAT

MOTO берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и BOAT

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности BOAT в 6.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.32%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%0.00%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		0.80%1.06%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%

Часто задаваемые вопросы

MOTO and BOAT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTO has higher volatility (7.63%) compared to BOAT (7.60%). In terms of maximum drawdown, MOTO dropped -38.24% vs BOAT's -33.94%.

On 3-year performance, BOAT leads with 27.56% vs 21.21% for MOTO. On fees, MOTO is cheaper at 0.68% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BOAT has performed better with a 27.56% return vs 21.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOTO is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.

BOAT has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 0.80% for MOTO.

They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.68% for MOTO and 0.69% for BOAT.

MOTO currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTO и BOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор