PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOTO с BOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTO с BOAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MOTO (SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both Transportation Equities funds. MOTO is actively managed, while BOAT is passively managed. Over the past 3 years, MOTO returned 12.96%/yr vs 26.41%/yr for BOAT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MOTO charges 0.68%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.

Доходность

Сравнение доходности MOTO и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTO показывает доходность 16.13%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 36.56%.

MOTO

1 день
-1.98%
1 месяц
-7.48%
6 месяцев
8.86%
С начала года
16.13%
1 год
30.42%
3 года*
12.96%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

BOAT

1 день
-0.84%
1 месяц
1.43%
6 месяцев
27.33%
С начала года
36.56%
1 год
52.39%
3 года*
26.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTO и BOAT

2026 (YTD)20252024202320222021
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		16.13%27.38%2.01%27.10%-27.20%2.43%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		36.56%22.77%5.97%24.53%6.26%21.24%

Correlation

The correlation between MOTO and BOAT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.46

The correlation between MOTO and BOAT shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOTO и BOAT

Секторы
MOTO
BOAT

Технологии

45.1%

-

Потребительский циклический сектор

26.4%

-

Промышленность

18.7%
31.3%

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Финансовые услуги

1.0%
4.7%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Энергетика

-

10.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

MOTO
45.1%
BOAT

-

Потребительский циклический сектор

MOTO
26.4%
BOAT

-

Промышленность

MOTO
18.7%
BOAT
31.3%

Коммуникационные услуги

MOTO
4.1%
BOAT

-

Сырьевые материалы

MOTO
3.6%
BOAT

-

Потребительский защитный сектор

MOTO
2.1%
BOAT

-

Финансовые услуги

MOTO
1.0%
BOAT
4.7%

Коммунальные услуги

MOTO
0.7%
BOAT

-

Энергетика

MOTO

-

BOAT
10.2%

Здравоохранение

MOTO

-

BOAT

-

Недвижимость

MOTO

-

BOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF

SonicShares Global Shipping ETF

Часто сравнивают с MOTO:
MOTO с KARSMOTO с HAILMOTO с DRIVMOTO с IDRVMOTO с LITMOTO с GABFMOTO с VOO
Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с SEABOAT с BDRYBOAT с MATXBOAT с BWETBOAT с SPYBOAT с PPABOAT с VOO

Доходность на риск

MOTO vs. BOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTO
Ранг доходности на риск MOTO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTO c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOTOBOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.56

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.41

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.54

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

12.78

-6.13

MOTO vs. BOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа BOAT равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOTO и BOAT

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что больше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и BOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTOBOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-33.94%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-11.60%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-33.94%

+7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-1.79%

-9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-9.59%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

4.11%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и BOAT

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что MOTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTOBOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

8.10%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.16%

16.75%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

20.55%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.14%

25.11%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

25.11%

+1.37%

Сравнение комиссий MOTO и BOAT

MOTO берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и BOAT

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BOAT в 6.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.74%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%0.00%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		0.91%1.06%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%

Часто задаваемые вопросы

MOTO and BOAT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTO has higher volatility (9.26%) compared to BOAT (8.10%). In terms of maximum drawdown, MOTO dropped -38.24% vs BOAT's -33.94%.

On 3-year performance, BOAT leads with 26.41% vs 12.96% for MOTO. On fees, MOTO is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BOAT has been the lower-risk option at 8.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BOAT has performed better with a 26.41% return vs 12.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOTO is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.

BOAT has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 0.91% for MOTO.

They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and Tidal Investments. Their fees differ too: 0.68% for MOTO and 0.69% for BOAT.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTO и BOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор