PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTO с TPOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOTO с TPOR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR).

MOTO и TPOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTO - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. TPOR - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MOTO и TPOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOTO и TPOR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		3.49%27.38%2.01%27.10%-27.20%17.22%59.13%4.91%
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		-6.16%3.26%-9.12%54.60%-58.70%105.18%-7.30%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, MOTO показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у TPOR с доходностью -6.16%.

MOTO

1 день
3.74%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.49%
6 месяцев
9.12%
1 год
40.98%
3 года*
12.80%
5 лет*
5.96%
10 лет*
—

TPOR

1 день
8.50%
1 месяц
-26.23%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
1.10%
1 год
19.21%
3 года*
5.54%
5 лет*
-6.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares

Часто сравнивают с MOTO:
MOTO с KARSMOTO с DRIVMOTO с HAILMOTO с IDRVMOTO с LITMOTO с GABFMOTO с VOO
Часто сравнивают с TPOR:
TPOR с HIBLTPOR с SPYTPOR с DUSLTPOR с SOXLTPOR с AIRRTPOR с CURETPOR с VOO

Сравнение комиссий MOTO и TPOR

MOTO берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TPOR в 1.01%.

TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF

Доходность на риск

MOTO vs. TPOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTO
Ранг доходности на риск MOTO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TPOR
Ранг доходности на риск TPOR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPOR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPOR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPOR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPOR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPOR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTO c TPOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTOTPORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.25

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

0.92

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.12

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

0.53

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

1.52

+8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTO vs. TPOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа TPOR равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и TPOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTOTPORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.25

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.09

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.05

+0.53

Корреляция

Корреляция между MOTO и TPOR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и TPOR

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности TPOR в 0.97%

TTM202520242023202220212020201920182017
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		1.02%1.06%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%0.00%0.00%
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		0.97%0.91%1.43%1.51%0.00%0.00%0.10%0.96%1.22%8.70%

Просадки

Сравнение просадок MOTO и TPOR

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки TPOR в -87.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и TPOR.

Загрузка...

Показатели просадок

MOTOTPORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-87.59%

+49.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-40.54%

+24.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

-74.08%

+36.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-49.98%

+39.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-38.72%

+28.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

14.12%

-10.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и TPOR

Текущая волатильность для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) составляет 9.53%, в то время как у Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) волатильность равна 22.55%. Это указывает на то, что MOTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOTOTPORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

22.55%

-13.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

43.22%

-27.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.78%

77.10%

-51.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

67.20%

-43.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

71.08%

-44.78%