PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTI с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTI с RODM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MOTI (VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - MOTI tracks the Morningstar Global ex-US Moat Focus Index while RODM tracks the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOTI returned 6.80%/yr vs 9.81%/yr for RODM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOTI charges 0.57%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности MOTI и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTI показывает доходность -10.72%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции MOTI уступали акциям RODM по среднегодовой доходности: 6.80% против 9.81% соответственно.

MOTI

1 день
-0.41%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-10.72%
6 месяцев
-10.41%
1 год
-1.14%
3 года*
5.18%
5 лет*
1.53%
10 лет*
6.80%

RODM

1 день
0.72%
1 месяц
-1.64%
С начала года
10.75%
6 месяцев
10.29%
1 год
24.32%
3 года*
20.28%
5 лет*
9.70%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTI и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		-10.72%25.01%1.94%10.18%-6.93%0.03%7.24%17.63%-13.92%34.27%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		10.75%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Correlation

The correlation between MOTI and RODM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.75

The correlation between MOTI and RODM shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOTI и RODM

Секторы
MOTI
RODM

Промышленность

23.0%
16.7%

Потребительский защитный сектор

20.9%
4.0%

Здравоохранение

13.0%
9.0%

Потребительский циклический сектор

12.6%
6.0%

Технологии

10.6%
10.5%

Сырьевые материалы

9.3%
6.4%

Коммуникационные услуги

7.3%
5.5%

Финансовые услуги

3.4%
26.6%

Энергетика

-

6.3%

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Промышленность

MOTI
23.0%
RODM
16.7%

Потребительский защитный сектор

MOTI
20.9%
RODM
4.0%

Здравоохранение

MOTI
13.0%
RODM
9.0%

Потребительский циклический сектор

MOTI
12.6%
RODM
6.0%

Технологии

MOTI
10.6%
RODM
10.5%

Сырьевые материалы

MOTI
9.3%
RODM
6.4%

Коммуникационные услуги

MOTI
7.3%
RODM
5.5%

Финансовые услуги

MOTI
3.4%
RODM
26.6%

Энергетика

MOTI

-

RODM
6.3%

Недвижимость

MOTI

-

RODM
3.5%

Коммунальные услуги

MOTI

-

RODM
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с MOTI:
MOTI с MOTGMOTI с IWYMOTI с SPYMOTI с MOATMOTI с ECOWMOTI с QQQMOTI с DFEVX
Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

MOTI vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTI
Ранг доходности на риск MOTI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI: 88
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTI c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOTIRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.24

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
3.15

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.41

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.44

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

13.54

-13.71

MOTI vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTI на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTI и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOTI и RODM

Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, примерно равная максимальной просадке RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTIRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-35.98%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-7.10%

-8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-10.58%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-28.85%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-35.98%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.95%

-1.64%

-14.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-6.35%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

1.80%

+4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTI и RODM

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) составляет 2.99%, в то время как у Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что MOTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTIRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.29%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

8.78%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

10.93%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

13.45%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

15.07%

+2.75%

Сравнение комиссий MOTI и RODM

MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTI и RODM

Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности RODM в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		3.61%3.22%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%8.87%1.33%0.84%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.88%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

MOTI and RODM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RODM has higher volatility (3.29%) compared to MOTI (2.99%). In terms of maximum drawdown, MOTI dropped -36.70% vs RODM's -35.98%.

On 10-year performance, RODM leads with 9.81% vs 6.80% for MOTI. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MOTI has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RODM has performed better with a 9.81% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.57% for MOTI.

MOTI has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.88% for RODM.

MOTI tracks Morningstar Global ex-US Moat Focus Index, while RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. They also come from different issuers: VanEck and Hartford. Their fees differ too: 0.57% for MOTI and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTI и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор