PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTI с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOTI с MOAT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).

MOTI и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. Фонд был запущен 13 июл. 2015 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MOTI и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOTI и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		-6.24%25.01%1.94%10.18%-6.93%0.03%7.24%17.63%-13.92%34.27%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		-6.76%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Доходность по периодам

С начала года, MOTI показывает доходность -6.24%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции MOTI уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 6.27% против 13.46% соответственно.

MOTI

1 день
-0.44%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-6.26%
1 год
6.98%
3 года*
5.85%
5 лет*
2.78%
10 лет*
6.27%

MOAT

1 день
0.11%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-6.76%
6 месяцев
-2.71%
1 год
10.87%
3 года*
10.84%
5 лет*
7.95%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с MOTI:
MOTI с MOTGMOTI с IWYMOTI с SPYMOTI с ECOWMOTI с QQQMOTI с VIGMOTI с DFEVX
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с IOOMOAT с VTI

Сравнение комиссий MOTI и MOAT

MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.

MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

Доходность на риск

MOTI vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTI
Ранг доходности на риск MOTI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTI c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTIMOATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.55

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.93

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.12

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.88

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.58

3.23

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTI vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTI на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOAT равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTI и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTIMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.44

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.72

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.75

-0.49

Корреляция

Корреляция между MOTI и MOAT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTI и MOAT

Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности MOAT в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		3.44%3.22%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%8.87%1.33%0.84%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.45%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Просадки

Сравнение просадок MOTI и MOAT

Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и MOAT.

Загрузка...

Показатели просадок

MOTIMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-33.31%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-12.43%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-23.96%

-7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-33.31%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-10.32%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-3.80%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.61%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTI и MOAT

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что MOTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOTIMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

4.80%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

10.00%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

19.75%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

18.09%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

18.70%

-0.58%