PortfoliosLab logo
Сравнение MOTI с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MOTI и MOAT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MOTI и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.28%
208.94%
MOTI
MOAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOTI:

0.68

MOAT:

0.03

Коэф-т Сортино

MOTI:

1.08

MOAT:

0.18

Коэф-т Омега

MOTI:

1.14

MOAT:

1.02

Коэф-т Кальмара

MOTI:

0.88

MOAT:

0.03

Коэф-т Мартина

MOTI:

1.92

MOAT:

0.11

Индекс Язвы

MOTI:

6.93%

MOAT:

5.46%

Дневная вол-ть

MOTI:

19.52%

MOAT:

18.18%

Макс. просадка

MOTI:

-36.70%

MOAT:

-33.31%

Текущая просадка

MOTI:

-5.15%

MOAT:

-12.64%

Доходность по периодам

С начала года, MOTI показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -8.23%.


MOTI

С начала года

10.74%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

5.65%

1 год

13.99%

5 лет

9.59%

10 лет

N/A

MOAT

С начала года

-8.23%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

-9.60%

1 год

0.92%

5 лет

13.67%

10 лет

11.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOTI и MOAT

MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.


График комиссии MOTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOTI: 0.57%
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOAT: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOTI и MOAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOTI
Ранг риск-скорректированной доходности MOTI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

MOAT
Ранг риск-скорректированной доходности MOAT, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOTI c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MOTI, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MOTI: 0.68
MOAT: 0.03
Коэффициент Сортино MOTI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MOTI: 1.08
MOAT: 0.18
Коэффициент Омега MOTI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MOTI: 1.14
MOAT: 1.02
Коэффициент Кальмара MOTI, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MOTI: 0.88
MOAT: 0.03
Коэффициент Мартина MOTI, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MOTI: 1.92
MOAT: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа MOTI на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTI и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.03
MOTI
MOAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTI и MOAT

Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности MOAT в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF
4.32%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%5.86%1.33%0.84%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.49%1.37%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%

Просадки

Сравнение просадок MOTI и MOAT

Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.15%
-12.64%
MOTI
MOAT

Волатильность

Сравнение волатильности MOTI и MOAT

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) составляет 10.41%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что MOTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.41%
14.07%
MOTI
MOAT