PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOTI с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTI с MOAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MOTI (VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - MOTI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Moat Focus Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOTI returned 7.05%/yr vs 13.79%/yr for MOAT. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MOTI charges 0.57%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности MOTI и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTI показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции MOTI уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 7.05% против 13.79% соответственно.

MOTI

1 день
0.32%
1 месяц
7.79%
6 месяцев
-2.03%
С начала года
0.88%
1 год
9.33%
3 года*
8.12%
5 лет*
5.10%
10 лет*
7.05%
Всё время*
5.44%

MOAT

1 день
0.10%
1 месяц
4.89%
6 месяцев
5.60%
С начала года
7.48%
1 год
16.54%
3 года*
12.61%
5 лет*
9.22%
10 лет*
13.79%
Всё время*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MOAT

VanEck Morningstar Wide Moat ETF
$70.09M$69.89M$80.01M

MOTI

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF
$159.40K$183.16K$337.60K

Сравнение доходности по годам MOTI и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		0.88%25.01%1.94%10.18%-6.93%0.03%7.24%17.63%-13.92%34.27%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		7.48%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between MOTI and MOAT is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.65

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.63

The correlation between MOTI and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOTI и MOAT

Секторы
MOTI
MOAT

Промышленность

23.2%
9.5%

Потребительский защитный сектор

22.8%
18.2%

Потребительский циклический сектор

13.4%
11.1%

Технологии

11.3%
30.8%

Здравоохранение

10.7%
18.1%

Коммуникационные услуги

7.4%
2.4%

Сырьевые материалы

6.8%

-

Финансовые услуги

4.4%
9.2%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

MOTI
23.2%
MOAT
9.5%

Потребительский защитный сектор

MOTI
22.8%
MOAT
18.2%

Потребительский циклический сектор

MOTI
13.4%
MOAT
11.1%

Технологии

MOTI
11.3%
MOAT
30.8%

Здравоохранение

MOTI
10.7%
MOAT
18.1%

Коммуникационные услуги

MOTI
7.4%
MOAT
2.4%

Сырьевые материалы

MOTI
6.8%
MOAT

-

Финансовые услуги

MOTI
4.4%
MOAT
9.2%

Энергетика

MOTI

-

MOAT

-

Недвижимость

MOTI

-

MOAT
0.7%

Коммунальные услуги

MOTI

-

MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с MOTI:
MOTI с MOTGMOTI с IWYMOTI с SPYMOTI с ECOWMOTI с QQQMOTI с DFEVXMOTI с VIG
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с SCHDMOAT с BRK-AMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

MOTI vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MOTI
Ранг доходности на риск MOTI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MOTI c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOTIMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
1.19

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.76

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

1.34

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

3.99

-2.75

MOTI vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTI на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTI и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOTI и MOAT

Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTIMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-33.31%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-12.43%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-21.44%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-23.96%

-3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-33.31%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

0.00%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-3.82%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

4.16%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTI и MOAT

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что MOTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTIMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.27%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

10.52%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

14.02%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

18.31%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

18.63%

-0.83%

Сравнение комиссий MOTI и MOAT

MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTI и MOAT

Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности MOAT в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.26%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		3.19%3.22%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%8.87%1.33%0.84%

Часто задаваемые вопросы

MOTI and MOAT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTI has higher volatility (5.62%) compared to MOAT (4.27%). In terms of maximum drawdown, MOTI dropped -36.70% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, MOAT leads with 13.79% vs 7.05% for MOTI. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.79% return vs 7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.57% for MOTI.

MOTI has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 1.26% for MOAT.

MOTI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. MOTI tracks Morningstar Global ex-US Moat Focus Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.57% for MOTI and 0.47% for MOAT.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTI и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор