PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MOTI с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MOTI и MOAT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности MOTI и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.43%
9.49%
MOTI
MOAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOTI:

0.19

MOAT:

1.08

Коэф-т Сортино

MOTI:

0.37

MOAT:

1.51

Коэф-т Омега

MOTI:

1.04

MOAT:

1.19

Коэф-т Кальмара

MOTI:

0.21

MOAT:

1.93

Коэф-т Мартина

MOTI:

0.56

MOAT:

5.39

Индекс Язвы

MOTI:

5.41%

MOAT:

2.36%

Дневная вол-ть

MOTI:

16.48%

MOAT:

11.83%

Макс. просадка

MOTI:

-36.70%

MOAT:

-33.31%

Текущая просадка

MOTI:

-11.64%

MOAT:

-3.68%

Доходность по периодам

С начала года, MOTI показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью 12.06%.


MOTI

С начала года

2.39%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

0.05%

1 год

3.89%

5 лет

2.57%

10 лет

N/A

MOAT

С начала года

12.06%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

8.87%

1 год

12.52%

5 лет

12.62%

10 лет

13.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOTI и MOAT

MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.


MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF
График комиссии MOTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MOTI c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MOTI, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.191.08
Коэффициент Сортино MOTI, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.371.51
Коэффициент Омега MOTI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.19
Коэффициент Кальмара MOTI, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.211.93
Коэффициент Мартина MOTI, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.565.39
MOTI
MOAT

Показатель коэффициента Шарпа MOTI на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTI и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.19
1.08
MOTI
MOAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTI и MOAT

Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности MOAT в 1.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF
4.77%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%5.86%1.33%0.84%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.35%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%

Просадки

Сравнение просадок MOTI и MOAT

Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.64%
-3.68%
MOTI
MOAT

Волатильность

Сравнение волатильности MOTI и MOAT

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеют волатильность 4.24% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.24%
4.04%
MOTI
MOAT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab