PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTI с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTI с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOTI (VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - MOTI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Moat Focus Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOTI returned 6.17%/yr vs 13.40%/yr for MOAT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOTI charges 0.57%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности MOTI и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTI показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции MOTI уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 6.17% против 13.40% соответственно.

MOTI

1 день
0.86%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-5.43%
1 год
3.38%
3 года*
7.09%
5 лет*
1.95%
10 лет*
6.17%

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTI и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		-6.11%25.01%1.94%10.18%-6.93%0.03%7.24%17.63%-13.92%34.27%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between MOTI and MOAT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.63

The correlation between MOTI and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOTI и MOAT

Секторы
MOTI
MOAT

Потребительский защитный сектор

23.4%
17.5%

Промышленность

22.2%
13.5%

Здравоохранение

15.1%
16.0%

Технологии

10.5%
32.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.3%

Коммуникационные услуги

9.3%
2.4%

Сырьевые материалы

5.8%

-

Финансовые услуги

3.2%
6.7%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

MOTI
23.4%
MOAT
17.5%

Промышленность

MOTI
22.2%
MOAT
13.5%

Здравоохранение

MOTI
15.1%
MOAT
16.0%

Технологии

MOTI
10.5%
MOAT
32.8%

Потребительский циклический сектор

MOTI
10.3%
MOAT
10.3%

Коммуникационные услуги

MOTI
9.3%
MOAT
2.4%

Сырьевые материалы

MOTI
5.8%
MOAT

-

Финансовые услуги

MOTI
3.2%
MOAT
6.7%

Энергетика

MOTI

-

MOAT

-

Недвижимость

MOTI

-

MOAT
0.8%

Коммунальные услуги

MOTI

-

MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с MOTI:
MOTI с MOTGMOTI с IWYMOTI с SPYMOTI с ECOWMOTI с QQQMOTI с DFEVXMOTI с VIG
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

MOTI vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTI
Ранг доходности на риск MOTI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTI c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTIMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
1.12

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
1.69

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

1.25

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

3.90

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTI vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTI на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTI и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTIMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.12

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.45

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.72

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.78

-0.52

Просадки

Сравнение просадок MOTI и MOAT

Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTIMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-33.31%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-12.43%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-21.44%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-23.96%

-7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-33.31%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.60%

-3.88%

-7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-3.83%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

3.98%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTI и MOAT

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что MOTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTIMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.86%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

9.88%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

13.85%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

18.18%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

18.68%

-0.60%

Сравнение комиссий MOTI и MOAT

MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTI и MOAT

Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		3.43%3.22%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%8.87%1.33%0.84%

Часто задаваемые вопросы

MOTI and MOAT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTI has higher volatility (4.21%) compared to MOAT (3.86%). In terms of maximum drawdown, MOTI dropped -36.70% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, MOAT leads with 13.40% vs 6.17% for MOTI. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.40% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.57% for MOTI.

MOTI has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.36% for MOAT.

MOTI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. MOTI tracks Morningstar Global ex-US Moat Focus Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.57% for MOTI and 0.47% for MOAT.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTI и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор