PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTI с DFEVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTI с DFEVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MOTI (VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF) and DFEVX (DFA Emerging Markets Value Portfolio) are both funds - MOTI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Moat Focus Index, while DFEVX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, MOTI returned 6.07%/yr vs 11.65%/yr for DFEVX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOTI charges 0.57%/yr vs 0.45%/yr for DFEVX.

Доходность

Сравнение доходности MOTI и DFEVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTI показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у DFEVX с доходностью 25.72%. За последние 10 лет акции MOTI уступали акциям DFEVX по среднегодовой доходности: 6.07% против 11.65% соответственно.

MOTI

1 день
-1.03%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.79%
1 год
3.14%
3 года*
6.65%
5 лет*
1.78%
10 лет*
6.07%

DFEVX

1 день
0.93%
1 месяц
9.39%
С начала года
25.72%
6 месяцев
28.51%
1 год
49.44%
3 года*
23.60%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTI и DFEVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		-6.91%25.01%1.94%10.18%-6.93%0.03%7.24%17.63%-13.92%34.27%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		25.72%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-11.92%33.77%

Correlation

The correlation between MOTI and DFEVX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.71

The correlation between MOTI and DFEVX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Часто сравнивают с MOTI:
MOTI с MOTGMOTI с IWYMOTI с SPYMOTI с MOATMOTI с ECOWMOTI с QQQMOTI с VIG
Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с VWODFEVX с FNDEDFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с ECOW

Доходность на риск

MOTI vs. DFEVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTI
Ранг доходности на риск MOTI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTI c DFEVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTIDFEVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
3.55

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
4.61

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.68

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

4.42

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

16.88

-16.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTI vs. DFEVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTI на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа DFEVX равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTI и DFEVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTIDFEVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

3.55

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.83

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.75

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.52

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MOTI и DFEVX

Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки DFEVX в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и DFEVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTIDFEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-67.59%

+30.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-11.35%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-16.17%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-23.52%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-47.53%

+10.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

0.00%

-12.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-16.49%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

2.97%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTI и DFEVX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) составляет 4.32%, в то время как у DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что MOTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTIDFEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

6.05%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

11.95%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

14.14%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

13.95%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

15.56%

+2.52%

Сравнение комиссий MOTI и DFEVX

MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DFEVX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTI и DFEVX

Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности DFEVX в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		2.98%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		3.46%3.22%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%8.87%1.33%0.84%

Часто задаваемые вопросы

MOTI and DFEVX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEVX has higher volatility (6.05%) compared to MOTI (4.32%). In terms of maximum drawdown, MOTI dropped -36.70% vs DFEVX's -67.59%.

DFEVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTI и DFEVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор