Сравнение MOTI с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
MOTI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. Фонд был запущен 13 июл. 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MOTI и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOTI и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | -5.83% | 25.01% | 1.94% | 10.18% | -6.93% | 0.03% | 7.24% | 17.63% | -13.92% | 34.27% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MOTI показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции MOTI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.31% против 18.99% соответственно.
MOTI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 6.31%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOTI и QQQ
MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
MOTI vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MOTI
QQQ
Сравнение MOTI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOTI | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.07 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.66 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.00 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 7.32 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOTI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.07 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.59 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.86 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.38 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MOTI и QQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTI и QQQ
Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | 3.42% | 3.22% | 4.79% | 2.34% | 3.27% | 4.67% | 2.14% | 3.90% | 3.73% | 8.87% | 1.33% | 0.84% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок MOTI и QQQ
Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOTI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.70% | -82.97% | +46.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -12.62% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -35.12% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -35.12% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -7.86% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -32.99% | +23.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 3.44% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTI и QQQ
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) составляет 5.92%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что MOTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOTI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 6.61% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 12.82% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 22.70% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 22.38% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 22.25% | -4.13% |