- ISIN
- US92189F5935
- CUSIP
- 92189F593
- Эмитент
- VanEck
- Дата выпуска
- 13 июл. 2015 г.
- Регион
- Broad Asia (Broad)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Morningstar Global ex-US Moat Focus Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $70M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) снизился на 5.2% с начала года. Текущая цена акции MOTI — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MOTI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,198.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) показал доход в -5.18% с начала года и 3.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MOTI составила 6.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- -9.80%
- С начала года
- -5.18%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 6.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MOTI по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MOTI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.06% | -0.68% | -9.91% | 2.25% | 0.04% | -4.82% | 4.60% | -5.18% | |||||
| 2025 | 5.63% | 4.39% | -0.39% | 0.59% | 2.73% | 0.83% | 0.00% | 5.97% | 0.90% | 2.40% | -1.89% | 1.70% | 25.01% |
| 2024 | -5.46% | 3.19% | 2.43% | -0.89% | 6.19% | -4.27% | 1.83% | 2.55% | 7.04% | -6.82% | -0.59% | -2.22% | 1.94% |
| 2023 | 11.38% | -2.92% | 2.17% | -0.67% | -4.55% | 4.68% | 5.77% | -6.73% | -4.69% | -4.63% | 7.61% | 4.12% | 10.18% |
| 2022 | 2.22% | -1.56% | -1.86% | -4.81% | 3.53% | -7.61% | 1.84% | -4.66% | -11.01% | 3.42% | 16.63% | -0.68% | -6.93% |
| 2021 | -0.86% | 4.77% | 2.39% | 0.74% | 3.90% | -4.22% | -4.20% | -0.25% | -2.08% | 2.08% | -5.39% | 3.81% | 0.03% |
Метрики бенчмарка
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF has an annualized alpha of -3.15%, beta of 0.73, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 14, 2015.
- This ETF participated in 94.53% of S&P 500 Index downside but only 66.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -3.15% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -3.15%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 66.44%
- Участие в снижении
- 94.53%
Комиссия
Комиссия MOTI составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MOTI имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOTI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.24 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 9.71 | -9.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $1.18 | $1.45 | $0.73 | $0.95 | $1.50 | $0.72 | $1.25 | $1.06 | $3.03 | $0.37 | $0.23 |
Дивидендный доход | 3.40% | 3.22% | 4.79% | 2.34% | 3.27% | 4.67% | 2.14% | 3.90% | 3.73% | 8.87% | 1.33% | 0.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $1.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF показал максимальную просадку в 36.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF составляет 10.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.70%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 29d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-31.14%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moиюнь 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.66%янв. 2016 г. | 6mo 8d | 1y 21d | 1y 6moиюль 2015 г. - февр. 2017 г. | — |
-15.95%июнь 2026 г. | 4mo 28d | — | 5mo 20dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-15.15%апр. 2025 г. | 20d | 3mo 15d | 4mo 5dмарт 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| MOTI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.70% | -56.78% | +20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -9.10% | -6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -18.90% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -25.43% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -33.92% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -1.00% | -9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -10.70% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 2.09% | +5.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MOTI
Добавьте VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MOTI