Сравнение MOTI с ECOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW).
MOTI и ECOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. Фонд был запущен 13 июл. 2015 г.. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MOTI и ECOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOTI и ECOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | -5.83% | 25.01% | 1.94% | 10.18% | -6.93% | 0.03% | 7.24% | 5.02% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 9.27% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -19.28% | 7.47% | -2.51% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, MOTI показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 9.27%.
MOTI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 6.31%
ECOW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOTI и ECOW
MOTI берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.
Доходность на риск
MOTI vs. ECOW — Ранг доходности на риск
MOTI
ECOW
Сравнение MOTI c ECOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOTI | ECOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 2.20 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.79 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.44 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.87 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 14.23 | -12.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOTI | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.20 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.39 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MOTI и ECOW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTI и ECOW
Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности ECOW в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | 3.42% | 3.22% | 4.79% | 2.34% | 3.27% | 4.67% | 2.14% | 3.90% | 3.73% | 8.87% | 1.33% | 0.84% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.76% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MOTI и ECOW
Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и ECOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOTI | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.70% | -40.27% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -12.76% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -33.67% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -4.84% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -11.29% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 2.64% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTI и ECOW
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) составляет 5.92%, в то время как у Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что MOTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOTI | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 6.59% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 11.24% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 16.60% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 17.66% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 20.25% | -2.13% |