PortfoliosLab logo
Сравнение MOTI с ECOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MOTI и ECOW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MOTI и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.22%
16.67%
MOTI
ECOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOTI:

0.76

ECOW:

0.45

Коэф-т Сортино

MOTI:

1.17

ECOW:

0.75

Коэф-т Омега

MOTI:

1.15

ECOW:

1.10

Коэф-т Кальмара

MOTI:

0.98

ECOW:

0.46

Коэф-т Мартина

MOTI:

2.14

ECOW:

1.15

Индекс Язвы

MOTI:

6.92%

ECOW:

7.49%

Дневная вол-ть

MOTI:

19.52%

ECOW:

19.05%

Макс. просадка

MOTI:

-36.70%

ECOW:

-40.27%

Текущая просадка

MOTI:

-5.29%

ECOW:

-7.94%

Доходность по периодам

С начала года, MOTI показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у ECOW с доходностью 4.64%.


MOTI

С начала года

10.58%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

4.87%

1 год

13.19%

5 лет

9.56%

10 лет

N/A

ECOW

С начала года

4.64%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-1.52%

1 год

8.77%

5 лет

8.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOTI и ECOW

MOTI берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.


График комиссии ECOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ECOW: 0.70%
График комиссии MOTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOTI: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOTI и ECOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOTI
Ранг риск-скорректированной доходности MOTI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOTI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

ECOW
Ранг риск-скорректированной доходности ECOW, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECOW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOTI c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MOTI, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MOTI: 0.76
ECOW: 0.45
Коэффициент Сортино MOTI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MOTI: 1.17
ECOW: 0.75
Коэффициент Омега MOTI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MOTI: 1.15
ECOW: 1.10
Коэффициент Кальмара MOTI, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MOTI: 0.98
ECOW: 0.46
Коэффициент Мартина MOTI, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MOTI: 2.14
ECOW: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа MOTI на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа ECOW равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTI и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.45
MOTI
ECOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTI и ECOW

Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности ECOW в 6.88%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF
4.33%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%5.86%1.33%0.84%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
6.88%7.34%5.46%7.50%4.39%3.35%8.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOTI и ECOW

Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и ECOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.29%
-7.94%
MOTI
ECOW

Волатильность

Сравнение волатильности MOTI и ECOW

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) имеют волатильность 10.42% и 10.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.42%
10.28%
MOTI
ECOW