PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTI с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTI с ECOW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MOTI (VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - MOTI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Moat Focus Index, while ECOW is a Emerging Markets Equities fund tracking the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOTI returned 1.61%/yr vs 5.46%/yr for ECOW. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOTI charges 0.57%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.

Доходность

Сравнение доходности MOTI и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTI показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 8.01%.

MOTI

1 день
-0.48%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-10.04%
1 год
-1.05%
3 года*
5.51%
5 лет*
1.61%
10 лет*
6.45%

ECOW

1 день
-0.87%
1 месяц
-3.93%
С начала года
8.01%
6 месяцев
7.44%
1 год
27.82%
3 года*
17.55%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTI и ECOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		-10.36%25.01%1.94%10.18%-6.93%0.03%7.24%3.68%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		8.01%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%

Correlation

The correlation between MOTI and ECOW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.65

The correlation between MOTI and ECOW shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOTI и ECOW

Секторы
MOTI
ECOW

Промышленность

23.0%
15.0%

Потребительский защитный сектор

20.9%
9.1%

Здравоохранение

13.0%
0.9%

Потребительский циклический сектор

12.6%
10.7%

Технологии

10.6%
10.3%

Сырьевые материалы

9.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

7.3%
15.1%

Финансовые услуги

3.4%

-

Энергетика

-

9.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.2%

Промышленность

MOTI
23.0%
ECOW
15.0%

Потребительский защитный сектор

MOTI
20.9%
ECOW
9.1%

Здравоохранение

MOTI
13.0%
ECOW
0.9%

Потребительский циклический сектор

MOTI
12.6%
ECOW
10.7%

Технологии

MOTI
10.6%
ECOW
10.3%

Сырьевые материалы

MOTI
9.3%
ECOW
8.4%

Коммуникационные услуги

MOTI
7.3%
ECOW
15.1%

Финансовые услуги

MOTI
3.4%
ECOW

-

Энергетика

MOTI

-

ECOW
9.8%

Недвижимость

MOTI

-

ECOW

-

Коммунальные услуги

MOTI

-

ECOW
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с MOTI:
MOTI с MOTGMOTI с IWYMOTI с SPYMOTI с MOATMOTI с QQQMOTI с DFEVXMOTI с VIG
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEMECOW с VOO

Доходность на риск

MOTI vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTI
Ранг доходности на риск MOTI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI: 88
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTI c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOTIECOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.89

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
2.58

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.35

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

10.32

-10.49

MOTI vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTI на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа ECOW равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTI и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOTI и ECOW

Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и ECOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTIECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-40.27%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-8.35%

-7.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-18.77%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-33.30%

+4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.61%

-7.87%

-7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-11.02%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

2.70%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTI и ECOW

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) составляет 3.06%, в то время как у Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что MOTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTIECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

5.45%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

11.81%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

14.80%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

17.75%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

20.13%

-2.31%

Сравнение комиссий MOTI и ECOW

MOTI берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTI и ECOW

Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности ECOW в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.65%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		3.60%3.22%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%8.87%1.33%0.84%

Часто задаваемые вопросы

MOTI and ECOW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECOW has higher volatility (5.45%) compared to MOTI (3.06%). In terms of maximum drawdown, MOTI dropped -36.70% vs ECOW's -40.27%.

On 5-year performance, ECOW leads with 5.46% vs 1.61% for MOTI. On fees, MOTI is cheaper at 0.57% per year. On volatility, MOTI has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECOW has performed better with a 5.46% return vs 1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOTI is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.

ECOW has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 3.60% for MOTI.

MOTI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ECOW is Emerging Markets Equities. MOTI tracks Morningstar Global ex-US Moat Focus Index, while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: VanEck and Pacer. Their fees differ too: 0.57% for MOTI and 0.70% for ECOW.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTI и ECOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор