PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MOTI с MOTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MOTI и MOTG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности MOTI и MOTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.43%
7.21%
MOTI
MOTG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOTI:

0.19

MOTG:

0.97

Коэф-т Сортино

MOTI:

0.37

MOTG:

1.38

Коэф-т Омега

MOTI:

1.04

MOTG:

1.17

Коэф-т Кальмара

MOTI:

0.21

MOTG:

1.66

Коэф-т Мартина

MOTI:

0.56

MOTG:

4.72

Индекс Язвы

MOTI:

5.41%

MOTG:

2.36%

Дневная вол-ть

MOTI:

16.48%

MOTG:

11.51%

Макс. просадка

MOTI:

-36.70%

MOTG:

-31.82%

Текущая просадка

MOTI:

-11.64%

MOTG:

-5.10%

Доходность по периодам

С начала года, MOTI показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у MOTG с доходностью 10.24%.


MOTI

С начала года

2.39%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

0.05%

1 год

3.89%

5 лет

2.57%

10 лет

N/A

MOTG

С начала года

10.24%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

6.68%

1 год

11.23%

5 лет

7.66%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOTI и MOTG

MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии MOTG в 0.52%.


MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF
График комиссии MOTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии MOTG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MOTI c MOTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MOTI, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.190.97
Коэффициент Сортино MOTI, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.371.38
Коэффициент Омега MOTI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.17
Коэффициент Кальмара MOTI, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.211.66
Коэффициент Мартина MOTI, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.564.72
MOTI
MOTG

Показатель коэффициента Шарпа MOTI на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа MOTG равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTI и MOTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.19
0.97
MOTI
MOTG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTI и MOTG

Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности MOTG в 5.55%


TTM202320222021202020192018201720162015
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF
4.77%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%5.86%1.33%0.84%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
5.55%1.86%3.64%5.88%2.96%2.35%0.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOTI и MOTG

Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки MOTG в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и MOTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.64%
-5.10%
MOTI
MOTG

Волатильность

Сравнение волатильности MOTI и MOTG

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что MOTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.24%
3.10%
MOTI
MOTG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab