PortfoliosLab logo
Сравнение MOTI с MOTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MOTI и MOTG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MOTI и MOTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.24%
87.77%
MOTI
MOTG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOTI:

0.68

MOTG:

0.95

Коэф-т Сортино

MOTI:

1.08

MOTG:

1.44

Коэф-т Омега

MOTI:

1.14

MOTG:

1.20

Коэф-т Кальмара

MOTI:

0.88

MOTG:

1.07

Коэф-т Мартина

MOTI:

1.92

MOTG:

4.60

Индекс Язвы

MOTI:

6.93%

MOTG:

3.39%

Дневная вол-ть

MOTI:

19.52%

MOTG:

16.41%

Макс. просадка

MOTI:

-36.70%

MOTG:

-31.82%

Текущая просадка

MOTI:

-5.15%

MOTG:

-4.68%

Доходность по периодам

С начала года, MOTI показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у MOTG с доходностью 6.29%.


MOTI

С начала года

10.74%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

5.65%

1 год

12.71%

5 лет

9.05%

10 лет

N/A

MOTG

С начала года

6.29%

1 месяц

-2.75%

6 месяцев

3.29%

1 год

14.94%

5 лет

11.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOTI и MOTG

MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии MOTG в 0.52%.


График комиссии MOTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOTI: 0.57%
График комиссии MOTG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOTG: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOTI и MOTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOTI
Ранг риск-скорректированной доходности MOTI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOTI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

MOTG
Ранг риск-скорректированной доходности MOTG, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOTG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOTI c MOTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MOTI, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MOTI: 0.68
MOTG: 0.95
Коэффициент Сортино MOTI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MOTI: 1.08
MOTG: 1.44
Коэффициент Омега MOTI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MOTI: 1.14
MOTG: 1.20
Коэффициент Кальмара MOTI, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MOTI: 0.88
MOTG: 1.07
Коэффициент Мартина MOTI, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MOTI: 1.92
MOTG: 4.60

Показатель коэффициента Шарпа MOTI на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOTG равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTI и MOTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.95
MOTI
MOTG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTI и MOTG

Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности MOTG в 5.27%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF
4.32%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%5.86%1.33%0.84%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
5.27%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%2.35%0.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOTI и MOTG

Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки MOTG в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и MOTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.15%
-4.68%
MOTI
MOTG

Волатильность

Сравнение волатильности MOTI и MOTG

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) составляет 10.41%, в то время как у VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что MOTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.41%
11.66%
MOTI
MOTG