PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTI с MOTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTI с MOTG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOTI (VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF) and MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - MOTI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Moat Focus Index, while MOTG is a Global Equities fund tracking the Morningstar Global Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOTI returned 1.95%/yr vs 6.46%/yr for MOTG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MOTI charges 0.57%/yr vs 0.52%/yr for MOTG.

Доходность

Сравнение доходности MOTI и MOTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTI показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у MOTG с доходностью -0.25%.

MOTI

1 день
0.86%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-5.43%
1 год
3.38%
3 года*
7.09%
5 лет*
1.95%
10 лет*
6.17%

MOTG

1 день
0.88%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.94%
1 год
9.55%
3 года*
13.31%
5 лет*
6.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTI и MOTG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		-6.11%25.01%1.94%10.18%-6.93%0.03%7.24%17.63%-2.62%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		-0.25%26.06%9.31%11.00%-11.34%14.68%16.06%30.43%-3.89%

Correlation

The correlation between MOTI and MOTG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.81

The correlation between MOTI and MOTG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOTI и MOTG

Секторы
MOTI
MOTG

Потребительский защитный сектор

23.4%
17.3%

Промышленность

22.2%
26.4%

Здравоохранение

15.1%
13.9%

Технологии

10.5%
17.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.3%

Коммуникационные услуги

9.3%
6.7%

Сырьевые материалы

5.8%
1.1%

Финансовые услуги

3.2%
7.3%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

MOTI
23.4%
MOTG
17.3%

Промышленность

MOTI
22.2%
MOTG
26.4%

Здравоохранение

MOTI
15.1%
MOTG
13.9%

Технологии

MOTI
10.5%
MOTG
17.1%

Потребительский циклический сектор

MOTI
10.3%
MOTG
10.3%

Коммуникационные услуги

MOTI
9.3%
MOTG
6.7%

Сырьевые материалы

MOTI
5.8%
MOTG
1.1%

Финансовые услуги

MOTI
3.2%
MOTG
7.3%

Энергетика

MOTI

-

MOTG

-

Недвижимость

MOTI

-

MOTG

-

Коммунальные услуги

MOTI

-

MOTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

Часто сравнивают с MOTI:
MOTI с IWYMOTI с SPYMOTI с MOATMOTI с ECOWMOTI с QQQMOTI с DFEVXMOTI с VIG
Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOATMOTG с ACWIMOTG с GCOWMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с EATZMOTG с VEA

Доходность на риск

MOTI vs. MOTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTI
Ранг доходности на риск MOTI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTI c MOTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTIMOTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.69

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
1.07

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.13

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

0.76

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

2.57

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTI vs. MOTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTI на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа MOTG равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTI и MOTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTIMOTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.69

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.41

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.64

-0.38

Просадки

Сравнение просадок MOTI и MOTG

Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки MOTG в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и MOTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTIMOTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-31.82%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-12.56%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-15.31%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-24.29%

-6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.60%

-5.72%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-4.95%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

3.72%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTI и MOTG

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) имеют волатильность 4.21% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTIMOTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.40%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

11.26%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

13.88%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

15.85%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

17.85%

+0.23%

Сравнение комиссий MOTI и MOTG

MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии MOTG в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTI и MOTG

Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности MOTG в 17.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		17.80%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%0.00%0.00%0.00%
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		3.43%3.22%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%8.87%1.33%0.84%

Часто задаваемые вопросы

MOTI and MOTG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTG has higher volatility (4.40%) compared to MOTI (4.21%). In terms of maximum drawdown, MOTI dropped -36.70% vs MOTG's -31.82%.

On 5-year performance, MOTG leads with 6.46% vs 1.95% for MOTI. On fees, MOTG is cheaper at 0.52% per year. On volatility, MOTI has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOTG has performed better with a 6.46% return vs 1.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOTG is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.57% for MOTI.

MOTG has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 3.43% for MOTI.

MOTI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MOTG is Global Equities. MOTI tracks Morningstar Global ex-US Moat Focus Index, while MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.57% for MOTI and 0.52% for MOTG.

MOTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTI и MOTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор