PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTI с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOTI с IPOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).

MOTI и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. Фонд был запущен 13 июл. 2015 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MOTI и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOTI и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		-5.83%25.01%1.94%10.18%-6.93%0.03%7.24%17.63%-13.92%34.27%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		11.50%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, MOTI показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции MOTI превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 6.31% против 0.53% соответственно.

MOTI

1 день
1.14%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-4.97%
1 год
7.00%
3 года*
6.17%
5 лет*
2.87%
10 лет*
6.31%

IPOS

1 день
3.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
11.50%
6 месяцев
8.27%
1 год
48.78%
3 года*
5.45%
5 лет*
-11.43%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с MOTI:
MOTI с MOTGMOTI с IWYMOTI с SPYMOTI с MOATMOTI с ECOWMOTI с QQQMOTI с VIG
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с VOOIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с MSFT

Сравнение комиссий MOTI и IPOS

MOTI берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

IPOS
Renaissance International IPO ETF
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF

Доходность на риск

MOTI vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTI
Ранг доходности на риск MOTI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTI c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTIIPOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.68

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.11

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.84

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

8.62

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTI vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTI на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа IPOS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTI и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTIIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.68

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.43

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.02

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.01

+0.26

Корреляция

Корреляция между MOTI и IPOS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTI и IPOS

Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности IPOS в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		3.42%3.22%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%8.87%1.33%0.84%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.85%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Просадки

Сравнение просадок MOTI и IPOS

Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и IPOS.

Загрузка...

Показатели просадок

MOTIIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-73.09%

+36.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-17.17%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-70.33%

+39.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-73.09%

+36.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-52.62%

+41.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-31.78%

+22.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

5.66%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTI и IPOS

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) составляет 5.92%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что MOTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOTIIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

15.75%

-9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

24.15%

-13.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

29.25%

-12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

26.52%

-9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

23.70%

-5.58%