Сравнение MOTG с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и iShares MSCI World ETF (URTH).
MOTG и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTG - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Global Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MOTG и URTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOTG и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | -3.13% | 26.06% | 9.31% | 11.00% | -11.34% | 14.68% | 16.06% | 30.43% | -3.89% |
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MOTG показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью -2.13%.
MOTG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- —
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOTG и URTH
MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Доходность на риск
MOTG vs. URTH — Ранг доходности на риск
MOTG
URTH
Сравнение MOTG c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOTG | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.17 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.75 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.74 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 8.34 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOTG | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.17 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MOTG и URTH составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTG и URTH
Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.33%, что больше доходности URTH в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 18.33% | 17.75% | 5.60% | 1.86% | 3.64% | 5.88% | 2.96% | 3.91% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок MOTG и URTH
Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и URTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOTG | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.82% | -34.01% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -11.85% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.29% | -26.05% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -5.49% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -4.42% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.47% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTG и URTH
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что MOTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOTG | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 5.68% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 9.53% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 17.36% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 16.16% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 17.27% | +0.62% |