Сравнение MOTG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MOTG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTG - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Global Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MOTG и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOTG и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | -3.13% | 26.06% | 9.31% | 11.00% | -11.34% | 14.68% | 16.06% | 30.43% | -3.89% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -7.11% |
Доходность по периодам
С начала года, MOTG показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
MOTG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOTG и SPY
MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
MOTG vs. SPY — Ранг доходности на риск
MOTG
SPY
Сравнение MOTG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOTG | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.96 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.49 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.53 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 7.27 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOTG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.96 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.56 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MOTG и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTG и SPY
Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.33%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 18.33% | 17.75% | 5.60% | 1.86% | 3.64% | 5.88% | 2.96% | 3.91% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MOTG и SPY
Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOTG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.82% | -55.19% | +23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -12.05% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.29% | -24.50% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -5.53% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -9.09% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.54% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTG и SPY
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MOTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOTG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 5.35% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 9.50% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 19.06% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 17.06% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 17.92% | -0.03% |