PortfoliosLab logo
Сравнение MOTG с MOTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MOTG и MOTI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MOTG и MOTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.77%
42.24%
MOTG
MOTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOTG:

0.95

MOTI:

0.68

Коэф-т Сортино

MOTG:

1.44

MOTI:

1.08

Коэф-т Омега

MOTG:

1.20

MOTI:

1.14

Коэф-т Кальмара

MOTG:

1.07

MOTI:

0.88

Коэф-т Мартина

MOTG:

4.60

MOTI:

1.92

Индекс Язвы

MOTG:

3.39%

MOTI:

6.93%

Дневная вол-ть

MOTG:

16.41%

MOTI:

19.52%

Макс. просадка

MOTG:

-31.82%

MOTI:

-36.70%

Текущая просадка

MOTG:

-4.68%

MOTI:

-5.15%

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у MOTI с доходностью 10.74%.


MOTG

С начала года

6.29%

1 месяц

-2.75%

6 месяцев

3.29%

1 год

14.94%

5 лет

11.64%

10 лет

N/A

MOTI

С начала года

10.74%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

5.65%

1 год

13.99%

5 лет

9.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOTG и MOTI

MOTG берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MOTI в 0.57%.


График комиссии MOTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOTI: 0.57%
График комиссии MOTG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOTG: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOTG и MOTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOTG
Ранг риск-скорректированной доходности MOTG, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOTG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

MOTI
Ранг риск-скорректированной доходности MOTI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOTG c MOTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MOTG, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MOTG: 0.95
MOTI: 0.68
Коэффициент Сортино MOTG, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MOTG: 1.44
MOTI: 1.08
Коэффициент Омега MOTG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MOTG: 1.20
MOTI: 1.14
Коэффициент Кальмара MOTG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MOTG: 1.07
MOTI: 0.88
Коэффициент Мартина MOTG, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MOTG: 4.60
MOTI: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа MOTG на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа MOTI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTG и MOTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
0.68
MOTG
MOTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и MOTI

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности MOTI в 4.32%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
5.27%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%2.35%0.45%0.00%0.00%0.00%
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF
4.32%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%5.86%1.33%0.84%

Просадки

Сравнение просадок MOTG и MOTI

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки MOTI в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и MOTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.68%
-5.15%
MOTG
MOTI

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и MOTI

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что MOTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.66%
10.41%
MOTG
MOTI