PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTG с MOTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTG с MOTI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and MOTI (VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF) are both exchange-traded funds - MOTG is a Global Equities fund tracking the Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while MOTI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOTG returned 5.99%/yr vs 1.61%/yr for MOTI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MOTG charges 0.52%/yr vs 0.57%/yr for MOTI.

Доходность

Сравнение доходности MOTG и MOTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у MOTI с доходностью -10.36%.

MOTG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-3.04%
1 год
5.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
5.99%
10 лет*
—

MOTI

1 день
-0.48%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-10.04%
1 год
-1.05%
3 года*
5.51%
5 лет*
1.61%
10 лет*
6.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTG и MOTI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		-2.75%26.06%9.31%11.00%-11.34%14.68%16.06%30.43%-3.89%
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		-10.36%25.01%1.94%10.18%-6.93%0.03%7.24%17.63%-0.75%

Correlation

The correlation between MOTG and MOTI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.81

The correlation between MOTG and MOTI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOTG и MOTI

Секторы
MOTG
MOTI

Промышленность

26.3%
23.0%

Технологии

19.3%
10.6%

Потребительский защитный сектор

16.8%
20.9%

Здравоохранение

14.1%
13.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.6%

Коммуникационные услуги

6.6%
7.3%

Финансовые услуги

6.3%
3.4%

Сырьевые материалы

1.1%
9.3%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

MOTG
26.3%
MOTI
23.0%

Технологии

MOTG
19.3%
MOTI
10.6%

Потребительский защитный сектор

MOTG
16.8%
MOTI
20.9%

Здравоохранение

MOTG
14.1%
MOTI
13.0%

Потребительский циклический сектор

MOTG
9.5%
MOTI
12.6%

Коммуникационные услуги

MOTG
6.6%
MOTI
7.3%

Финансовые услуги

MOTG
6.3%
MOTI
3.4%

Сырьевые материалы

MOTG
1.1%
MOTI
9.3%

Энергетика

MOTG

-

MOTI

-

Недвижимость

MOTG

-

MOTI

-

Коммунальные услуги

MOTG

-

MOTI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF

Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOATMOTG с ACWIMOTG с GCOWMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с EATZMOTG с VEA
Часто сравнивают с MOTI:
MOTI с IWYMOTI с SPYMOTI с MOATMOTI с ECOWMOTI с QQQMOTI с DFEVXMOTI с VIG

Доходность на риск

MOTG vs. MOTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MOTI
Ранг доходности на риск MOTI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTG c MOTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOTGMOTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
-0.07

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
-0.00

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.00

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

-0.07

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

-0.16

+1.61

MOTG vs. MOTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTG на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа MOTI равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTG и MOTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOTG и MOTI

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки MOTI в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и MOTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTGMOTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-36.70%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-15.61%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-16.35%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

-28.77%

+4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-15.61%

+7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-9.15%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

6.51%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и MOTI

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что MOTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTGMOTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.06%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

11.08%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

14.41%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

17.54%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

17.82%

+0.01%

Сравнение комиссий MOTG и MOTI

MOTG берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MOTI в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и MOTI

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.25%, что больше доходности MOTI в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		18.25%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%0.00%0.00%0.00%
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		3.60%3.22%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%8.87%1.33%0.84%

Часто задаваемые вопросы

MOTG and MOTI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTG has higher volatility (3.88%) compared to MOTI (3.06%). In terms of maximum drawdown, MOTG dropped -31.82% vs MOTI's -36.70%.

On 5-year performance, MOTG leads with 5.99% vs 1.61% for MOTI. On fees, MOTG is cheaper at 0.52% per year. On volatility, MOTI has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOTG has performed better with a 5.99% return vs 1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOTG is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.57% for MOTI.

MOTG has the higher dividend yield at 18.25%, compared with 3.60% for MOTI.

MOTG is categorized as Global Equities, while MOTI is Foreign Large Cap Equities. MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while MOTI tracks Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.52% for MOTG and 0.57% for MOTI.

MOTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTG и MOTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор