PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTG с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTG с GCOW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - MOTG is a Global Equities fund tracking the Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOTG returned 5.99%/yr vs 11.60%/yr for GCOW. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOTG charges 0.52%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности MOTG и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 6.79%.

MOTG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-3.04%
1 год
5.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
5.99%
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.51%
1 месяц
-6.48%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.36%
3 года*
15.39%
5 лет*
11.60%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTG и GCOW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		-2.75%26.06%9.31%11.00%-11.34%14.68%16.06%30.43%-3.89%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		6.79%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-3.88%

Correlation

The correlation between MOTG and GCOW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.74

Over the past year, the correlation between MOTG and GCOW has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MOTG и GCOW

Секторы
MOTG
GCOW

Промышленность

26.3%
12.6%

Технологии

19.3%
1.3%

Потребительский защитный сектор

16.8%
17.0%

Здравоохранение

14.1%
14.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

6.6%
14.5%

Финансовые услуги

6.3%

-

Сырьевые материалы

1.1%
8.1%

Энергетика

-

22.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.0%

Промышленность

MOTG
26.3%
GCOW
12.6%

Технологии

MOTG
19.3%
GCOW
1.3%

Потребительский защитный сектор

MOTG
16.8%
GCOW
17.0%

Здравоохранение

MOTG
14.1%
GCOW
14.8%

Потребительский циклический сектор

MOTG
9.5%
GCOW
4.8%

Коммуникационные услуги

MOTG
6.6%
GCOW
14.5%

Финансовые услуги

MOTG
6.3%
GCOW

-

Сырьевые материалы

MOTG
1.1%
GCOW
8.1%

Энергетика

MOTG

-

GCOW
22.9%

Недвижимость

MOTG

-

GCOW

-

Коммунальные услуги

MOTG

-

GCOW
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOATMOTG с MOTIMOTG с ACWIMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с EATZMOTG с VEA
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с VXUSGCOW с VOO

Доходность на риск

MOTG vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTG c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOTGGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.84

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.65

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

2.76

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

9.79

-8.33

MOTG vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTG на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTG и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOTG и GCOW

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTGGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-37.64%

+5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-7.40%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-12.35%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

-21.48%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-7.40%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-5.83%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.09%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и GCOW

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что MOTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTGGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.90%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

8.31%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

11.10%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

13.50%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

16.03%

+1.80%

Сравнение комиссий MOTG и GCOW

MOTG берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и GCOW

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.25%, что больше доходности GCOW в 4.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.93%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		18.25%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOTG and GCOW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTG has higher volatility (3.88%) compared to GCOW (2.90%). In terms of maximum drawdown, MOTG dropped -31.82% vs GCOW's -37.64%.

On 5-year performance, GCOW leads with 11.60% vs 5.99% for MOTG. On fees, MOTG is cheaper at 0.52% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 11.60% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOTG is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

MOTG has the higher dividend yield at 18.25%, compared with 4.93% for GCOW.

MOTG is categorized as Global Equities, while GCOW is Large Cap Value Equities. MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: VanEck and Pacer. Their fees differ too: 0.52% for MOTG and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTG и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор