PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOTG с EATZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTG с EATZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) are both exchange-traded funds - MOTG is a Global Equities fund tracking the Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while EATZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. MOTG is passively managed, while EATZ is actively managed. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MOTG charges 0.52%/yr vs 1.00%/yr for EATZ.

Доходность

Сравнение доходности MOTG и EATZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MOTG

1 день
0.11%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
2.98%
С начала года
6.28%
1 год
13.26%
3 года*
14.89%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—
Всё время*
11.97%

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MOTG

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
$19.44K$26.31K$43.08K

Сравнение доходности по годам MOTG и EATZ

2026 (YTD)20252024202320222021
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		6.28%26.06%9.31%11.00%-11.34%4.54%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%

Correlation

The correlation between MOTG and EATZ is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.45

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.63

The correlation between MOTG and EATZ shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOTG и EATZ

Секторы
MOTG
EATZ

Промышленность

25.3%
4.9%

Технологии

18.8%

-

Потребительский защитный сектор

17.7%
16.9%

Здравоохранение

16.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%
78.2%

Финансовые услуги

7.0%

-

Коммуникационные услуги

5.6%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

MOTG
25.3%
EATZ
4.9%

Технологии

MOTG
18.8%
EATZ

-

Потребительский защитный сектор

MOTG
17.7%
EATZ
16.9%

Здравоохранение

MOTG
16.0%
EATZ

-

Потребительский циклический сектор

MOTG
8.5%
EATZ
78.2%

Финансовые услуги

MOTG
7.0%
EATZ

-

Коммуникационные услуги

MOTG
5.6%
EATZ
2.3%

Сырьевые материалы

MOTG
1.2%
EATZ

-

Энергетика

MOTG

-

EATZ

-

Недвижимость

MOTG

-

EATZ

-

Коммунальные услуги

MOTG

-

EATZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

AdvisorShares Restaurant ETF

Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOATMOTG с MOTIMOTG с ACWIMOTG с GCOWMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с VEA
Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRHEATZ с VFMF

Доходность на риск

MOTG vs. EATZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MOTG c EATZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOTGEATZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

—

—

MOTG vs. EATZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOTG и EATZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTGEATZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и EATZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTGEATZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

—

—

Сравнение комиссий MOTG и EATZ

MOTG берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии EATZ в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и EATZ

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%, что больше доходности EATZ в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		16.70%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%

Часто задаваемые вопросы

MOTG and EATZ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MOTG is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MOTG is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

MOTG has the higher dividend yield at 16.70%, compared with 0.48% for EATZ.

MOTG is categorized as Global Equities, while EATZ is Consumer Discretionary Equities. They also come from different issuers: VanEck and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.52% for MOTG and 1.00% for EATZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTG и EATZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор