PortfoliosLab logo
Сравнение MOTG с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MOTG и ACWI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MOTG и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.64%
89.80%
MOTG
ACWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOTG:

1.02

ACWI:

0.63

Коэф-т Сортино

MOTG:

1.54

ACWI:

1.00

Коэф-т Омега

MOTG:

1.22

ACWI:

1.15

Коэф-т Кальмара

MOTG:

1.15

ACWI:

0.68

Коэф-т Мартина

MOTG:

4.98

ACWI:

3.09

Индекс Язвы

MOTG:

3.37%

ACWI:

3.64%

Дневная вол-ть

MOTG:

16.41%

ACWI:

17.87%

Макс. просадка

MOTG:

-31.82%

ACWI:

-56.00%

Текущая просадка

MOTG:

-4.74%

ACWI:

-6.94%

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.69%.


MOTG

С начала года

6.22%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

2.85%

1 год

15.61%

5 лет

11.63%

10 лет

N/A

ACWI

С начала года

-1.69%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-2.10%

1 год

10.10%

5 лет

13.55%

10 лет

8.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOTG и ACWI

MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


График комиссии MOTG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOTG: 0.52%
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACWI: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOTG и ACWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOTG
Ранг риск-скорректированной доходности MOTG, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOTG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг риск-скорректированной доходности ACWI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOTG c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MOTG, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MOTG: 1.02
ACWI: 0.63
Коэффициент Сортино MOTG, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MOTG: 1.54
ACWI: 1.00
Коэффициент Омега MOTG, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MOTG: 1.22
ACWI: 1.15
Коэффициент Кальмара MOTG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MOTG: 1.15
ACWI: 0.68
Коэффициент Мартина MOTG, с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MOTG: 4.98
ACWI: 3.09

Показатель коэффициента Шарпа MOTG на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTG и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.63
MOTG
ACWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и ACWI

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности ACWI в 1.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
5.27%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%2.35%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.73%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%

Просадки

Сравнение просадок MOTG и ACWI

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.74%
-6.94%
MOTG
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и ACWI

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) составляет 11.68%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 13.06%. Это указывает на то, что MOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.68%
13.06%
MOTG
ACWI