PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTG с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTG с ACWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both Global Equities funds - MOTG tracks the Morningstar Global Wide Moat Focus Index while ACWI tracks the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOTG returned 6.27%/yr vs 11.28%/yr for ACWI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MOTG charges 0.52%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности MOTG и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.13%.

MOTG

1 день
-1.46%
1 месяц
0.44%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.57%
1 год
9.30%
3 года*
12.83%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

ACWI

1 день
-0.83%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.18%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTG и ACWI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		-1.12%26.06%9.31%11.00%-11.34%14.68%16.06%30.43%-3.89%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.13%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-5.80%

Correlation

The correlation between MOTG and ACWI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.92

The correlation between MOTG and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOTG и ACWI

Секторы
MOTG
ACWI

Промышленность

26.4%
10.9%

Потребительский защитный сектор

17.3%
5.0%

Технологии

17.1%
29.4%

Здравоохранение

13.9%
8.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.3%

Финансовые услуги

7.3%
16.1%

Коммуникационные услуги

6.7%
9.0%

Сырьевые материалы

1.1%
3.7%

Энергетика

-

4.2%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Промышленность

MOTG
26.4%
ACWI
10.9%

Потребительский защитный сектор

MOTG
17.3%
ACWI
5.0%

Технологии

MOTG
17.1%
ACWI
29.4%

Здравоохранение

MOTG
13.9%
ACWI
8.1%

Потребительский циклический сектор

MOTG
10.3%
ACWI
9.3%

Финансовые услуги

MOTG
7.3%
ACWI
16.1%

Коммуникационные услуги

MOTG
6.7%
ACWI
9.0%

Сырьевые материалы

MOTG
1.1%
ACWI
3.7%

Энергетика

MOTG

-

ACWI
4.2%

Недвижимость

MOTG

-

ACWI
1.8%

Коммунальные услуги

MOTG

-

ACWI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOATMOTG с MOTIMOTG с GCOWMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с EATZMOTG с VEA
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

MOTG vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTG c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTGACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.29

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
3.17

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.41

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

3.01

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

13.53

-11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTG vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTG на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTG и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTGACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.29

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.71

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.43

+0.20

Просадки

Сравнение просадок MOTG и ACWI

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTGACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-56.00%

+24.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-9.73%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-16.55%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

-26.42%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-0.83%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-8.61%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.16%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и ACWI

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что MOTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTGACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.93%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

10.29%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

12.78%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

16.05%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

17.11%

+0.74%

Сравнение комиссий MOTG и ACWI

MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и ACWI

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 17.95%, что больше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		17.95%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOTG and ACWI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTG has higher volatility (4.58%) compared to ACWI (3.93%). In terms of maximum drawdown, MOTG dropped -31.82% vs ACWI's -56.00%.

On 5-year performance, ACWI leads with 11.28% vs 6.27% for MOTG. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACWI has performed better with a 11.28% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.52% for MOTG.

MOTG has the higher dividend yield at 17.95%, compared with 1.38% for ACWI.

MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.52% for MOTG and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTG и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор