PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTG с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTG с ACWI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both Global Equities funds - MOTG tracks the Morningstar Global Wide Moat Focus Index while ACWI tracks the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOTG returned 5.99%/yr vs 10.62%/yr for ACWI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MOTG charges 0.52%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности MOTG и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 9.71%.

MOTG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-3.04%
1 год
5.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
5.99%
10 лет*
—

ACWI

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.49%
С начала года
9.71%
6 месяцев
8.77%
1 год
23.79%
3 года*
19.95%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTG и ACWI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		-2.75%26.06%9.31%11.00%-11.34%14.68%16.06%30.43%-3.89%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		9.71%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-4.76%

Correlation

The correlation between MOTG and ACWI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.92

The correlation between MOTG and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOTG и ACWI

Секторы
MOTG
ACWI

Промышленность

26.3%
10.3%

Технологии

19.3%
33.0%

Потребительский защитный сектор

16.8%
4.7%

Здравоохранение

14.1%
7.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.6%

Коммуникационные услуги

6.6%
8.0%

Финансовые услуги

6.3%
15.9%

Сырьевые материалы

1.1%
3.6%

Энергетика

-

3.6%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Промышленность

MOTG
26.3%
ACWI
10.3%

Технологии

MOTG
19.3%
ACWI
33.0%

Потребительский защитный сектор

MOTG
16.8%
ACWI
4.7%

Здравоохранение

MOTG
14.1%
ACWI
7.7%

Потребительский циклический сектор

MOTG
9.5%
ACWI
8.6%

Коммуникационные услуги

MOTG
6.6%
ACWI
8.0%

Финансовые услуги

MOTG
6.3%
ACWI
15.9%

Сырьевые материалы

MOTG
1.1%
ACWI
3.6%

Энергетика

MOTG

-

ACWI
3.6%

Недвижимость

MOTG

-

ACWI
1.6%

Коммунальные услуги

MOTG

-

ACWI
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOATMOTG с MOTIMOTG с GCOWMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с EATZMOTG с VEA
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

MOTG vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTG c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOTGACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.76

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.44

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

2.46

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

10.66

-9.21

MOTG vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTG на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTG и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOTG и ACWI

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTGACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-56.00%

+24.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-9.73%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-16.55%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

-26.42%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-2.96%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-8.59%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.24%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и ACWI

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) составляет 3.88%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что MOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTGACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.57%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

11.35%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

13.62%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

16.19%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

17.07%

+0.76%

Сравнение комиссий MOTG и ACWI

MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и ACWI

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.25%, что больше доходности ACWI в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.46%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		18.25%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOTG and ACWI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWI has higher volatility (5.57%) compared to MOTG (3.88%). In terms of maximum drawdown, MOTG dropped -31.82% vs ACWI's -56.00%.

On 5-year performance, ACWI leads with 10.62% vs 5.99% for MOTG. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, MOTG has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACWI has performed better with a 10.62% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.52% for MOTG.

MOTG has the higher dividend yield at 18.25%, compared with 1.46% for ACWI.

MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.52% for MOTG and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTG и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор