PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOTG с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTG с ACWI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both Global Equities funds - MOTG tracks the Morningstar Global Wide Moat Focus Index while ACWI tracks the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOTG returned 7.52%/yr vs 11.20%/yr for ACWI. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. MOTG charges 0.52%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности MOTG и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 14.17%.

MOTG

1 день
0.11%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
2.98%
С начала года
6.28%
1 год
13.26%
3 года*
14.89%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—
Всё время*
11.97%

ACWI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
11.42%
С начала года
14.17%
1 год
25.54%
3 года*
20.39%
5 лет*
11.20%
10 лет*
12.69%
Всё время*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACWI

iShares MSCI ACWI ETF
$416.62M$465.89M$498.47M

MOTG

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
$19.44K$26.31K$43.08K

Сравнение доходности по годам MOTG и ACWI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		6.28%26.06%9.31%11.00%-11.34%14.68%16.06%30.43%-3.89%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		14.17%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-4.76%

Correlation

The correlation between MOTG and ACWI is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.91

The correlation between MOTG and ACWI shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOTG и ACWI

Секторы
MOTG
ACWI

Промышленность

25.3%
10.8%

Технологии

18.8%
32.7%

Потребительский защитный сектор

17.7%
4.7%

Здравоохранение

16.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.5%
8.7%

Финансовые услуги

7.0%
16.0%

Коммуникационные услуги

5.6%
8.0%

Сырьевые материалы

1.2%
3.4%

Энергетика

-

3.6%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Промышленность

MOTG
25.3%
ACWI
10.8%

Технологии

MOTG
18.8%
ACWI
32.7%

Потребительский защитный сектор

MOTG
17.7%
ACWI
4.7%

Здравоохранение

MOTG
16.0%
ACWI
8.3%

Потребительский циклический сектор

MOTG
8.5%
ACWI
8.7%

Финансовые услуги

MOTG
7.0%
ACWI
16.0%

Коммуникационные услуги

MOTG
5.6%
ACWI
8.0%

Сырьевые материалы

MOTG
1.2%
ACWI
3.4%

Энергетика

MOTG

-

ACWI
3.6%

Недвижимость

MOTG

-

ACWI
1.6%

Коммунальные услуги

MOTG

-

ACWI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOATMOTG с MOTIMOTG с GCOWMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с EATZMOTG с VEA
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с VOOACWI с ACWI.LACWI с VTI

Доходность на риск

MOTG vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MOTG c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOTGACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.83

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.54

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

2.64

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

11.01

-8.01

MOTG vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTG на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTG и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOTG и ACWI

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTGACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-56.00%

+24.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-9.73%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-16.55%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

-26.42%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-8.55%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.33%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и ACWI

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) составляет 3.47%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что MOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTGACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.18%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

11.80%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

13.99%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

16.25%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

17.07%

+0.68%

Сравнение комиссий MOTG и ACWI

MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и ACWI

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%, что больше доходности ACWI в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.40%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		16.70%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOTG and ACWI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWI has higher volatility (4.18%) compared to MOTG (3.47%). In terms of maximum drawdown, MOTG dropped -31.82% vs ACWI's -56.00%.

On 5-year performance, ACWI leads with 11.20% vs 7.52% for MOTG. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, MOTG has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACWI has performed better with a 11.20% return vs 7.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.52% for MOTG.

MOTG has the higher dividend yield at 16.70%, compared with 1.40% for ACWI.

MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.52% for MOTG and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTG и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор