PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTG с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTG с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - MOTG is a Global Equities fund tracking the Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOTG returned 6.46%/yr vs 8.20%/yr for MOAT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MOTG charges 0.52%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности MOTG и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -0.07%.

MOTG

1 день
0.88%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.94%
1 год
9.55%
3 года*
13.31%
5 лет*
6.46%
10 лет*
—

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTG и MOAT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		-0.25%26.06%9.31%11.00%-11.34%14.68%16.06%30.43%-3.89%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-4.78%

Correlation

The correlation between MOTG and MOAT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.88

The correlation between MOTG and MOAT shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOTG и MOAT

Секторы
MOTG
MOAT

Промышленность

26.4%
13.5%

Потребительский защитный сектор

17.3%
17.5%

Технологии

17.1%
32.8%

Здравоохранение

13.9%
16.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.3%

Финансовые услуги

7.3%
6.7%

Коммуникационные услуги

6.7%
2.4%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

MOTG
26.4%
MOAT
13.5%

Потребительский защитный сектор

MOTG
17.3%
MOAT
17.5%

Технологии

MOTG
17.1%
MOAT
32.8%

Здравоохранение

MOTG
13.9%
MOAT
16.0%

Потребительский циклический сектор

MOTG
10.3%
MOAT
10.3%

Финансовые услуги

MOTG
7.3%
MOAT
6.7%

Коммуникационные услуги

MOTG
6.7%
MOAT
2.4%

Сырьевые материалы

MOTG
1.1%
MOAT

-

Энергетика

MOTG

-

MOAT

-

Недвижимость

MOTG

-

MOAT
0.8%

Коммунальные услуги

MOTG

-

MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOTIMOTG с ACWIMOTG с GCOWMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с EATZMOTG с VEA
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

MOTG vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTG c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTGMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.12

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.69

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

1.25

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

3.90

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTG vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTG на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTG и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTGMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.12

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.45

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.78

-0.14

Просадки

Сравнение просадок MOTG и MOAT

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, примерно равная максимальной просадке MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTGMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-33.31%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-12.43%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-21.44%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

-23.96%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-3.88%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-3.83%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.98%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и MOAT

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что MOTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTGMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.86%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

9.88%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

13.85%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

18.18%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

18.68%

-0.83%

Сравнение комиссий MOTG и MOAT

MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и MOAT

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, что больше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		17.80%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOTG and MOAT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTG has higher volatility (4.40%) compared to MOAT (3.86%). In terms of maximum drawdown, MOTG dropped -31.82% vs MOAT's -33.31%.

On 5-year performance, MOAT leads with 8.20% vs 6.46% for MOTG. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOAT has performed better with a 8.20% return vs 6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.52% for MOTG.

MOTG has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 1.36% for MOAT.

MOTG is categorized as Global Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.52% for MOTG and 0.47% for MOAT.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTG и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор