PortfoliosLab logo
Сравнение MOTG с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MOTG и MOAT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MOTG и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.77%
111.73%
MOTG
MOAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOTG:

0.95

MOAT:

0.03

Коэф-т Сортино

MOTG:

1.44

MOAT:

0.18

Коэф-т Омега

MOTG:

1.20

MOAT:

1.02

Коэф-т Кальмара

MOTG:

1.07

MOAT:

0.03

Коэф-т Мартина

MOTG:

4.60

MOAT:

0.11

Индекс Язвы

MOTG:

3.39%

MOAT:

5.46%

Дневная вол-ть

MOTG:

16.41%

MOAT:

18.18%

Макс. просадка

MOTG:

-31.82%

MOAT:

-33.31%

Текущая просадка

MOTG:

-4.68%

MOAT:

-12.64%

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -8.23%.


MOTG

С начала года

6.29%

1 месяц

-2.75%

6 месяцев

3.29%

1 год

14.94%

5 лет

11.64%

10 лет

N/A

MOAT

С начала года

-8.23%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

-9.60%

1 год

0.26%

5 лет

13.21%

10 лет

11.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOTG и MOAT

MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.


График комиссии MOTG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOTG: 0.52%
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOAT: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOTG и MOAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOTG
Ранг риск-скорректированной доходности MOTG, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOTG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

MOAT
Ранг риск-скорректированной доходности MOAT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOTG c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MOTG, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MOTG: 0.95
MOAT: 0.03
Коэффициент Сортино MOTG, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MOTG: 1.44
MOAT: 0.18
Коэффициент Омега MOTG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MOTG: 1.20
MOAT: 1.02
Коэффициент Кальмара MOTG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MOTG: 1.07
MOAT: 0.03
Коэффициент Мартина MOTG, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MOTG: 4.60
MOAT: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа MOTG на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTG и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
0.03
MOTG
MOAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и MOAT

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности MOAT в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
5.27%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%2.35%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.49%1.37%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%

Просадки

Сравнение просадок MOTG и MOAT

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, примерно равная максимальной просадке MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.68%
-12.64%
MOTG
MOAT

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и MOAT

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) составляет 11.66%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что MOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.66%
14.07%
MOTG
MOAT