PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOTG с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTG с MOAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - MOTG is a Global Equities fund tracking the Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOTG returned 7.52%/yr vs 9.22%/yr for MOAT. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. MOTG charges 0.52%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности MOTG и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью 7.48%.

MOTG

1 день
0.11%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
2.98%
С начала года
6.28%
1 год
13.26%
3 года*
14.89%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—
Всё время*
11.97%

MOAT

1 день
0.10%
1 месяц
4.89%
6 месяцев
5.60%
С начала года
7.48%
1 год
16.54%
3 года*
12.61%
5 лет*
9.22%
10 лет*
13.79%
Всё время*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MOAT

VanEck Morningstar Wide Moat ETF
$70.09M$69.89M$80.01M

MOTG

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
$19.44K$26.31K$43.08K

Сравнение доходности по годам MOTG и MOAT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		6.28%26.06%9.31%11.00%-11.34%14.68%16.06%30.43%-3.89%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		7.48%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-4.78%

Correlation

The correlation between MOTG and MOAT is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between MOTG and MOAT shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOTG и MOAT

Секторы
MOTG
MOAT

Промышленность

25.3%
9.5%

Технологии

18.8%
30.8%

Потребительский защитный сектор

17.7%
18.2%

Здравоохранение

16.0%
18.1%

Потребительский циклический сектор

8.5%
11.1%

Финансовые услуги

7.0%
9.2%

Коммуникационные услуги

5.6%
2.4%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

MOTG
25.3%
MOAT
9.5%

Технологии

MOTG
18.8%
MOAT
30.8%

Потребительский защитный сектор

MOTG
17.7%
MOAT
18.2%

Здравоохранение

MOTG
16.0%
MOAT
18.1%

Потребительский циклический сектор

MOTG
8.5%
MOAT
11.1%

Финансовые услуги

MOTG
7.0%
MOAT
9.2%

Коммуникационные услуги

MOTG
5.6%
MOAT
2.4%

Сырьевые материалы

MOTG
1.2%
MOAT

-

Энергетика

MOTG

-

MOAT

-

Недвижимость

MOTG

-

MOAT
0.7%

Коммунальные услуги

MOTG

-

MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOTIMOTG с ACWIMOTG с GCOWMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с EATZMOTG с VEA
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с SCHDMOAT с BRK-AMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

MOTG vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MOTG c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOTGMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.19

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.76

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

3.99

-0.99

MOTG vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTG на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOAT равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTG и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOTG и MOAT

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, примерно равная максимальной просадке MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTGMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-33.31%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-12.43%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-21.44%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

-23.96%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-3.82%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

4.16%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и MOAT

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) составляет 3.47%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что MOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTGMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.27%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

10.52%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

14.02%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

18.31%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

18.63%

-0.88%

Сравнение комиссий MOTG и MOAT

MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и MOAT

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%, что больше доходности MOAT в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.26%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		16.70%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOTG and MOAT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (4.27%) compared to MOTG (3.47%). In terms of maximum drawdown, MOTG dropped -31.82% vs MOAT's -33.31%.

On 5-year performance, MOAT leads with 9.22% vs 7.52% for MOTG. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MOTG has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOAT has performed better with a 9.22% return vs 7.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.52% for MOTG.

MOTG has the higher dividend yield at 16.70%, compared with 1.26% for MOAT.

MOTG is categorized as Global Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.52% for MOTG and 0.47% for MOAT.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTG и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор