PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTG с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTG с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - MOTG is a Global Equities fund tracking the Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOTG returned 6.46%/yr vs 38.76%/yr for SMH. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOTG charges 0.52%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности MOTG и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%.

MOTG

1 день
0.88%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.94%
1 год
9.55%
3 года*
13.31%
5 лет*
6.46%
10 лет*
—

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTG и SMH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		-0.25%26.06%9.31%11.00%-11.34%14.68%16.06%30.43%-3.89%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-4.82%

Correlation

The correlation between MOTG and SMH is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.69

The correlation between MOTG and SMH shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOTG и SMH

Секторы
MOTG
SMH

Промышленность

26.4%

-

Потребительский защитный сектор

17.3%

-

Технологии

17.1%
100.0%

Здравоохранение

13.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Финансовые услуги

7.3%

-

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

MOTG
26.4%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

MOTG
17.3%
SMH

-

Технологии

MOTG
17.1%
SMH
100.0%

Здравоохранение

MOTG
13.9%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

MOTG
10.3%
SMH

-

Финансовые услуги

MOTG
7.3%
SMH

-

Коммуникационные услуги

MOTG
6.7%
SMH

-

Сырьевые материалы

MOTG
1.1%
SMH

-

Энергетика

MOTG

-

SMH

-

Недвижимость

MOTG

-

SMH

-

Коммунальные услуги

MOTG

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOATMOTG с MOTIMOTG с ACWIMOTG с GCOWMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с EATZ
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

MOTG vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTG c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTGSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
4.94

-4.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
5.05

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.69

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

10.11

-9.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

38.76

-36.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTG vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTG на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTG и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTGSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

4.94

-4.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.11

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.34

+0.30

Просадки

Сравнение просадок MOTG и SMH

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTGSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-84.96%

+53.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-14.93%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-35.74%

+20.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

-45.30%

+21.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-1.63%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-41.08%

+36.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.89%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и SMH

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) составляет 4.40%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что MOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTGSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

11.58%

-7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

24.35%

-13.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

30.57%

-16.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

35.01%

-19.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

32.57%

-14.72%

Сравнение комиссий MOTG и SMH

MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и SMH

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		17.80%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

MOTG and SMH have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.58%) compared to MOTG (4.40%). In terms of maximum drawdown, MOTG dropped -31.82% vs SMH's -84.96%.

On 5-year performance, SMH leads with 38.76% vs 6.46% for MOTG. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MOTG has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMH has performed better with a 38.76% return vs 6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for MOTG.

MOTG has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.18% for SMH.

MOTG is categorized as Global Equities, while SMH is Semiconductors. MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Their fees differ too: 0.52% for MOTG and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTG и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор