PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOTG с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTG с GDXJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - MOTG is a Global Equities fund tracking the Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOTG returned 7.52%/yr vs 22.14%/yr for GDXJ. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.52% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MOTG и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -3.78%.

MOTG

1 день
0.11%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
2.98%
С начала года
6.28%
1 год
13.26%
3 года*
14.89%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—
Всё время*
11.97%

GDXJ

1 день
7.42%
1 месяц
5.36%
6 месяцев
-16.01%
С начала года
-3.78%
1 год
60.97%
3 года*
48.19%
5 лет*
22.14%
10 лет*
9.99%
Всё время*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GDXJ

VanEck Junior Gold Miners ETF
$528.78M$478.21M$618.94M

MOTG

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
$19.44K$26.31K$43.08K

Сравнение доходности по годам MOTG и GDXJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		6.28%26.06%9.31%11.00%-11.34%14.68%16.06%30.43%-3.89%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-3.78%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%8.57%

Correlation

The correlation between MOTG and GDXJ is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.45

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.39

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.33

The correlation between MOTG and GDXJ shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOTG и GDXJ

Секторы
MOTG
GDXJ

Промышленность

25.3%

-

Технологии

18.8%

-

Потребительский защитный сектор

17.7%

-

Здравоохранение

16.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Финансовые услуги

7.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

5.6%

-

Сырьевые материалы

1.2%
100.0%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

MOTG
25.3%
GDXJ

-

Технологии

MOTG
18.8%
GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

MOTG
17.7%
GDXJ

-

Здравоохранение

MOTG
16.0%
GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

MOTG
8.5%
GDXJ

-

Финансовые услуги

MOTG
7.0%
GDXJ
0.1%

Коммуникационные услуги

MOTG
5.6%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

MOTG
1.2%
GDXJ
100.0%

Энергетика

MOTG

-

GDXJ

-

Недвижимость

MOTG

-

GDXJ

-

Коммунальные услуги

MOTG

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOATMOTG с MOTIMOTG с ACWIMOTG с GCOWMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с EATZ
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

MOTG vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MOTG c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOTGGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.13

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.60

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.48

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

3.09

-0.09

MOTG vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTG на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXJ равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTG и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOTG и GDXJ

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTGGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-88.66%

+56.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-41.32%

+28.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-41.32%

+26.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

-48.79%

+24.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-29.91%

+29.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-60.24%

+55.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

19.78%

-15.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и GDXJ

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) составляет 3.47%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что MOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTGGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

15.60%

-12.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

42.81%

-31.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

54.38%

-40.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

42.25%

-26.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

44.26%

-26.51%

Сравнение комиссий MOTG и GDXJ

И MOTG, и GDXJ имеют комиссию равную 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и GDXJ

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%, что больше доходности GDXJ в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.42%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		16.70%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOTG and GDXJ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (15.60%) compared to MOTG (3.47%). In terms of maximum drawdown, MOTG dropped -31.82% vs GDXJ's -88.66%.

On 5-year performance, GDXJ leads with 22.14% vs 7.52% for MOTG. Both ETFs have the same 0.52% expense ratio. On volatility, MOTG has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDXJ has performed better with a 22.14% return vs 7.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOTG and GDXJ have the same expense ratio: 0.52% per year.

MOTG has the higher dividend yield at 16.70%, compared with 2.42% for GDXJ.

MOTG is categorized as Global Equities, while GDXJ is Gold. MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTG и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор