PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTG с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTG с GDXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - MOTG is a Global Equities fund tracking the Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOTG returned 6.46%/yr vs 17.68%/yr for GDXJ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.52% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MOTG и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -1.65%.

MOTG

1 день
0.88%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.94%
1 год
9.55%
3 года*
13.31%
5 лет*
6.46%
10 лет*
—

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTG и GDXJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		-0.25%26.06%9.31%11.00%-11.34%14.68%16.06%30.43%-3.89%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%11.15%

Correlation

The correlation between MOTG and GDXJ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.32

Сравнение распределения секторов MOTG и GDXJ

Секторы
MOTG
GDXJ

Промышленность

26.4%

-

Потребительский защитный сектор

17.3%

-

Технологии

17.1%

-

Здравоохранение

13.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Финансовые услуги

7.3%

-

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Сырьевые материалы

1.1%
100.0%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

MOTG
26.4%
GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

MOTG
17.3%
GDXJ

-

Технологии

MOTG
17.1%
GDXJ

-

Здравоохранение

MOTG
13.9%
GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

MOTG
10.3%
GDXJ

-

Финансовые услуги

MOTG
7.3%
GDXJ

-

Коммуникационные услуги

MOTG
6.7%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

MOTG
1.1%
GDXJ
100.0%

Энергетика

MOTG

-

GDXJ

-

Недвижимость

MOTG

-

GDXJ

-

Коммунальные услуги

MOTG

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOATMOTG с MOTIMOTG с ACWIMOTG с GCOWMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с EATZ
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

MOTG vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTG c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTGGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.32

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.75

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.00

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

4.93

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTG vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTG на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTG и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTGGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.32

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.06

+0.58

Просадки

Сравнение просадок MOTG и GDXJ

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTGGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-88.66%

+56.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-32.92%

+20.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-32.92%

+17.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

-50.99%

+26.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-28.36%

+22.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-60.50%

+55.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

13.31%

-9.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и GDXJ

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) составляет 4.40%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что MOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTGGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

16.69%

-12.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

41.33%

-30.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

49.77%

-35.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

41.09%

-25.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

44.05%

-26.20%

Сравнение комиссий MOTG и GDXJ

И MOTG, и GDXJ имеют комиссию равную 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и GDXJ

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, что больше доходности GDXJ в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		17.80%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOTG and GDXJ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (16.69%) compared to MOTG (4.40%). In terms of maximum drawdown, MOTG dropped -31.82% vs GDXJ's -88.66%.

On 5-year performance, GDXJ leads with 17.68% vs 6.46% for MOTG. Both ETFs have the same 0.52% expense ratio. On volatility, MOTG has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDXJ has performed better with a 17.68% return vs 6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOTG and GDXJ have the same expense ratio: 0.52% per year.

MOTG has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 2.37% for GDXJ.

MOTG is categorized as Global Equities, while GDXJ is Gold. MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTG и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор