Сравнение MOTG с GDX
MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - MOTG is a Global Equities fund tracking the Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOTG returned 5.99%/yr vs 18.40%/yr for GDX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MOTG charges 0.52%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности MOTG и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOTG показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -13.03%.
MOTG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -3.04%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -12.27%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -16.85%
- 1 год
- 44.87%
- 3 года*
- 37.39%
- 5 лет*
- 18.40%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам MOTG и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | -2.75% | 26.06% | 9.31% | 11.00% | -11.34% | 14.68% | 16.06% | 30.43% | -3.89% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -13.03% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | 10.71% |
Correlation
The correlation between MOTG and GDX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г. | 0.31 |
The correlation between MOTG and GDX shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOTG vs. GDX — Ранг доходности на риск
MOTG
GDX
Сравнение MOTG c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOTG | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.24 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 3.22 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOTG и GDX
Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOTG | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.82% | -80.34% | +48.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -36.28% | +23.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | -36.28% | +20.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.29% | -46.51% | +22.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -35.61% | +27.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -40.40% | +35.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 13.95% | -9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTG и GDX
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) составляет 3.88%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.96%. Это указывает на то, что MOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOTG | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 17.96% | -14.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 40.17% | -28.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 47.80% | -33.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 36.93% | -21.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 37.39% | -19.56% |
Сравнение комиссий MOTG и GDX
MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTG и GDX
Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.25%, что больше доходности GDX в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.85% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 18.25% | 17.75% | 5.60% | 1.86% | 3.64% | 5.88% | 2.96% | 3.91% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MOTG and GDX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (17.96%) compared to MOTG (3.88%). In terms of maximum drawdown, MOTG dropped -31.82% vs GDX's -80.34%.
On 5-year performance, GDX leads with 18.40% vs 5.99% for MOTG. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, MOTG has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDX has performed better with a 18.40% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.52% for MOTG.
MOTG has the higher dividend yield at 18.25%, compared with 0.85% for GDX.
MOTG is categorized as Global Equities, while GDX is Gold. MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.52% for MOTG and 0.51% for GDX.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOTG и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор